求购基于高频数据的统计套利策略

栖止你掌

最近在研究市场微观结构，发现很多传统统计套利策略在日内高频环境下表现不佳。想寻找一个能有效捕捉短期定价偏差的成熟策略，要求：
1. 基于tick级数据
2. 包含完整的风险控制模块
3. 在A股市场有实盘验证记录
4. 策略逻辑需要完整的数学推导过程

特别关注协整关系在超高频环境下的稳定性问题，希望能找到在这方面有深入研究的策略提供者。策略需要包含完整的回测框架和参数敏感性分析。