量化交易：孤独的探索者

小鹿乱撞

深夜两点，办公室里只剩下我和闪烁的屏幕。K线在眼前跳动，策略回测的结果却始终达不到预期。这已经是这个月第三次推翻重写了。

记得刚入行时，以为掌握了数学和编程就能征服市场。五年过去，才明白这更像是一场与自己的博弈。每个策略都像精心培育的孩子，却在实盘时暴露出各种意想不到的缺陷。

最痛苦的不是亏损，而是那种明明逻辑完美，却在某个不起眼的细节上功亏一篑的挫败感。因子失效、过拟合、市场风格切换...每一个坑都踩过，每一次爬起来都更加谨慎。

看着同行们一个个放弃转行，我开始怀疑这条路是否值得。但每当看到策略在某个时间段表现完美时，那种成就感又让我欲罢不能。

也许这就是量化交易的魅力所在——永远在追求那个可能永远达不到的完美。