量化策略回测过拟合：如何避免纸上谈兵？

夜眠

最近在回测一个双均线策略时发现，在历史数据上表现非常出色，年化收益超过40%，最大回撤不到8%。但实盘运行一个月就出现了连续亏损，净值回撤超过15%。我怀疑是过度优化参数导致的过拟合。

想请教各位前辈，除了增加样本数据量和使用walk-forward分析外，还有什么实用的方法可以验证策略的稳健性？特别是在参数敏感性测试方面，大家一般会采用什么标准来判断策略是否过度拟合？