回测表现惊艳的CTA策略深度评测

醉挽清风

最近测试了一款基于趋势跟踪的CTA策略，该策略在螺纹钢和焦煤期货上表现尤为突出。策略核心逻辑结合了均线突破与波动率过滤，在15分钟级别K线上实现了稳定的超额收益。回测数据显示，2020年至今的年化收益达到38%，最大回撤控制在12%以内，夏普比率维持在2.1左右。特别值得注意的是，该策略在2022年大宗商品震荡行情中仍保持了正收益，展现出较强的适应性。不过策略在突发政策消息面冲击时会出现较大滑点，建议配合实时新闻监控系统使用。