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最近在搭建自己的量化交易系统,目前缺少一个成熟的多因子选股模块。希望购买一个经过实盘验证的多因子策略源码,要求回测周期至少覆盖3年,年化收益率15%以上,最大回撤不超过20%。
策略需要包含完整的因子库构建、因子有效性检验、因子权重优化等核心模块。特别关注市值因子、估值因子、动量因子和质量因子的组合应用。希望代码采用Python编写,包含详细的数据预处理和风险控制逻辑。
对策略的夏普比率、信息比率等风险调整后收益指标有明确要求。同时需要提供完整的回测报告和参数优化方法。如果有行业中性化处理和因子正交化处理的经验更好。
请确保代码结构清晰,注释完整,便于后续维护和优化。期待看到具体的策略逻辑说明和绩效分析。 |
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