震惊！某私募实习生用三行代码跑赢沪深300，真相竟是...

薄荷绿

上周在实习公司偷瞄到隔壁组大佬的终端，发现他写了个基于价量因子的均值回归策略，核心逻辑就三行代码。回测显示今年收益率28%，最大回撤不到5%。更绝的是他只用tick级数据做信号过滤，完全避开传统因子拥挤的问题。现在终于明白为什么他们组今年奖金发麻袋装了...