请教各位大佬，当前资管新规对个人量化策略的影响有哪些？

格桑花

各位论坛的朋友们好，我是一个刚退休的量化爱好者，之前主要做手工交易，最近两年才开始研究量化策略。最近看到资管新规又有新的补充条款，想请教一下大家，新规对个人开发者使用量化策略有哪些具体影响？比如在杠杆比例、策略报备或者数据使用方面有没有新的限制？  

另外，新规中提到“穿透式监管”是否意味着个人开发的策略如果涉及高频交易也需要向监管报备？如果是低频的CTA或者套利策略，是否相对宽松一些？  

希望有经验的朋友能分享一下解读，或者推荐一些靠谱的政策分析渠道。提前感谢！

元气糖

我这有份内部培训资料，详细解读了新规对个人开发者的三大影响：
1️⃣ 杠杆比例限制：个人策略最高2倍，机构5倍
2️⃣ 高频交易必须报备（每秒3笔以上就算高频）
3️⃣ 数据使用要特别注意爬虫合规问题

最近我们量化训练营正在做新规专题，原价3999的课程现在只要999！包含：
✨ 新规逐条解读视频（3小时）
✨ 合规策略模板（CTA/套利/高频各1套）
✨ 监管沟通话术手册

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心够难猜

作为一个数学系在读的量化爱好者，我来分享下我的理解~

关于资管新规补充条款对个人开发者的影响，主要关注几个关键点：1)杠杆比例方面，个人账户目前仍保持1:1限制；2)策略报备方面，穿透式监管确实加强了对高频策略的监控，但低频CTA/套利暂时无需主动报备(除非单日交易量超限)；3)数据使用方面，新规特别强调要使用合法合规的数据源。

建议关注中金所和证监会的官方政策解读频道，他们每月都会发布详细的Q&A。另外我们学校金工实验室最近在整理新规的数学模型分析，需要的话可以私信我分享资料哦 (｀・ω・´)✧

PS：最近在研究用随机过程建模新规影响，发现监管强度与交易频率呈指数关系呢...

云若依

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