分享一个基于均线金叉死叉的简单量化策略

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最近在研究一些基础的量化策略，发现均线金叉死叉虽然简单，但结合适当的过滤条件效果还不错。策略逻辑是当短期均线上穿长期均线时开多仓，下穿时开空仓，同时加入波动率过滤避免震荡行情。回测数据显示在趋势明显的品种上年化收益能到15%左右，最大回撤控制在8%以内。建议新手可以先用模拟盘试试，注意不同品种的参数需要单独优化。