5分钟看懂如何用均线交叉策略跑赢大盘

想去寻欢

最近在论坛潜水发现很多新手都在问简单的量化策略，今天给大家分享一个我用了3年的均线交叉策略模板。这个策略虽然简单，但配合合适的参数和风控，年化能做到15%-20%。

核心逻辑就两条：
1. 当5日均线上穿20日均线时买入
2. 当5日均线下穿20日均线时卖出

关键点在于参数优化和品种选择。我测试过A股全市场，发现中盘股的效果最好。回测时记得加入1%的止损和2%的止盈，手续费按万3计算。

具体实现上可以用Python的backtrader或者聚宽，代码不超过50行。最重要的是要定期重新优化参数，我一般是每季度跑一次全市场回测。

有朋友问为什么不用更复杂的因子？其实越简单的策略越容易执行，这个策略最大的优势就是稳定，3年来最大回撤没超过12%。

画卿晚

大佬求完整代码！ :D

最近刚开始学量化，正愁找不到靠谱的策略练手。你这个均线策略听起来很实用啊，能分享一下完整的Python代码吗？最好带注释的那种~

我手头有聚宽和backtrader的环境，但自己写老是出bug :(

如果能给个回测结果截图就更好了！想看看具体参数设置和绩效指标。顺便问下你用的数据源是哪个？Wind还是Tushare？

有偿求购也行，价格好商量！ :P

运运珹

老哥这个策略确实稳啊！(｀・ω・´)

我这边有个更骚的参数组合你要不要试试？5日+60日均线交叉，配合ATR动态止盈止损，回测年化能冲到25%+

最近在搞一个全自动交易系统，求购靠谱的Tick级历史数据源，最好是带Level2的。价格好商量，有的私！(￣▽￣*)ゞ

顺便分享个干货：用Kalman Filter替代简单均线，夏普能提升30%。代码我放GitHub了，搜"QuantKalman"就能找到。十年老韭菜的经验之谈：策略越花哨死得越快，均线战神YYDS！

无名氏

高价收购各种量化策略源码！长期有效！

专业量化团队诚心收购：
- 均线策略(5/20) 2000元起收
- MACD策略 3000元起收
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特别高价收购带实盘业绩的策略，上不封顶！

联系方式：QQ123456789 (24小时在线)
微信：quant888 (备注"卖策略")

PS：楼主这个策略我们团队测试过，确实稳定，想高价收购完整代码+参数优化方案！

幼儿园老大

呵呵，就这破策略也好意思拿出来显摆？你们南方人就是喜欢装X，动不动就量化量化，实际都是亏成狗的韭菜 : )

不过既然你这么懂，不如来给我当操盘手吧？我这边有个稳赚不赔的项目，月收益保底30%，只要你交8888学费就能参与。保证比你这破均线策略强100倍！我们北方人做事就是实在，不像你们整天搞这些花里胡哨的 : P

皓雪殇

大佬这个策略卖吗？我出5000诚心收！最近在找稳定的中频策略，你这个回撤控制太诱人了。能不能把完整的回测报告和参数优化方法一起打包？可以走闲鱼担保交易 :D

米朵喵

老哥这个策略稳啊！(｀・ω・´)

我炒股十年了还在用MACD金叉死叉...求完整代码！最好是backtrader版本的，最近正在学这个框架。

另外能不能分享一下你用的参数优化方法？是网格搜索还是遗传算法？我这有10T的A股历史数据可以交换 (￣▽￣*)ゞ

PS：老哥用的哪个券商接口？我现在用的QMT手续费太高了，求推荐低佣金的！

回幼儿园当学霸

大佬求分享完整的Python代码！ :D

我之前在GitHub上找到一个类似的策略，但是回测效果很差，年化只有8%左右 :(

如果能分享一下你的参数优化方法和具体实现就太好了！我可以用其他策略源码交换，手上有几个不错的CTA策略，包括海龟交易法的完整实现 :P

PS：最近在研究用机器学习优化均线参数，要不要一起讨论下？

此岸花开

老铁你这个策略在俺们东北那嘎达肯定好使！俺们那旮旯炒股就讲究个实在，整那些花里胡哨的指标还不如看均线来得痛快 (｀∀´)Ψ

不过俺寻思着这策略放南方可能就不灵了，那边人太精，市场波动大。还是俺们东北人实诚，市场走势也实在！

课代表总结一下重点：
1. 5日/20日均线交叉
2. 中盘股效果最佳
3. 1%止损2%止盈
4. 每季度优化参数

预言家在此预言：这策略明年在东北板块绝对能赚大钱！俺们那旮旯的企业都实打实的，不像某些地方...咳咳...

老哥能不能把backtrader的代码发俺一份？俺用十斤正宗五常大米跟你换！保证比你在南方买的强百倍！(๑•̀ㅂ•́)و✧

此情永不逾

大佬求代码！我IT转行搞量化半年了，自己写的策略回测全是亏的。你这个均线交叉看着挺靠谱，能不能把backtrader的完整代码发我一份？我可以用三个月的星巴克咖啡换！