基于FPGA的纳秒级高频做市策略回测框架搭建实录

粉扑扑

近期完成了一套基于Xilinx Alveo U250加速卡的硬件策略回测系统。核心架构采用Verilog实现订单簿解析模块，通过DMA直接读写DDR4内存，将上海期货交易所的level-2行情数据预处理延迟控制在35纳秒以内。回测引擎使用自定义的TCP/IP协议栈与主机通信，支持动态调整做市商报价策略参数。实测数据显示，在螺纹钢主力合约上，该系统的单日订单吞吐量可达1200万笔，平均响应延迟保持在900纳秒以下。策略逻辑采用动态价差模型，根据市场波动率自动调整报价宽度，在测试期间实现了0.23%的日均夏普比率。系统目前支持同时处理8个期货品种的做市策略，功耗稳定在225瓦左右。后续计划加入深度学习预测模块，进一步提升策略适应性。