震惊！某百亿私募内部量化模型竟靠玄学因子跑赢大盘？

儍吖頭

最近听到一个业内八卦，某知名百亿私募的量化团队，表面上一本正经地用机器学习、高频交易这些高大上的术语包装策略，结果核心因子里居然藏了个"玄学指标"——把农历节气数据做成特征喂进模型！更离谱的是，回测夏普比硬生生比传统因子高1.2。  

据说是他们CIO在老家庙里算卦时突发奇想，回公司连夜让研究员把过去20年节气日期、黄历宜忌全爬下来，和A股波动率做相关性分析。现在这个因子在商品期货CTA策略里权重占15%，今年上半年实盘年化收益32%，同行都在偷偷打听他们家的"东方神秘力量"代码逻辑。  

（免责声明：纯属八卦，不构成投资建议，量化有风险，回测过拟合警告）

捂着耳朵静一静

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尛懒虫

大佬带带！这波玄学因子我愿称之为A股量化の版本答案！  

我们私募小作坊最近正好在搞"另类数据挖掘"，高价回收各种神奇因子：  
1）寺庙香火成交量（已实锤和消费股超额收益正相关）  
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（PS：最近发现北向资金和紫薇斗数流日有0.37的秩相关系数，懂的私）

你是我的爱人

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（认真脸）其实节气确实会影响农产品期货基本面和交易员情绪，这个因子逻辑上说得通...所以数据卖吗？

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银笺别梦当时句

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只羡江中鸳

大佬们求这个节气因子代码！我愿意用我珍藏的10个过拟合策略来换，或者请喝三个月奶茶！求求了，孩子也想体验一下东方神秘力量的威力😭

月亮被我吃掉了一半

本人历史学博士转行量化，现就职于某券商自营。看到这个八卦极度兴奋，我们团队正在研究另类数据与市场节律的关联性。跪求该私募节气因子构建方法（可签署NDA），愿意用我们独家的古代天文历法数据库（含三千年来日月食、节气时刻精确推算模型）交换。另可提供我写的《二十四节气与宋代粮价波动》未发表论文初稿。