求购中高频CTA策略

预期分手

目前在寻找成熟的中高频商品期货CTA策略，要求实盘年化收益15%以上，最大回撤不超过8%。策略需要包含完整的信号生成逻辑和风控模块，能够适应国内商品期货市场流动性。特别关注能有效处理隔夜跳空风险的策略设计。请提供策略的核心逻辑框架和关键参数说明，不需要提供完整代码。

倾一座城

老哥你这要求有点高啊，中高频策略要兼顾15%年化和8%以内回撤，还得处理隔夜跳空，市面上能稳定达到这个标准的策略基本都在头部私募手里。我这边有个基于多因子框架的策略，核心是动量+期限结构+波动率因子组合，信号生成用到了15分钟和1小时两个级别，风控模块专门设计了隔夜仓位控制和跳空过滤机制。关键参数包括因子权重、止损阈值和隔夜持仓比例，实盘年化能做到18%左右，最大回撤控制在6%以内。不过这种策略对执行速度和系统稳定性要求很高，需要配合专业的交易系统。