求购基于事件驱动的商品期货套利策略

拿根辣条砸死你

近期观察到商品期货市场在突发事件影响下，经常出现跨品种、跨期价差短期失衡现象。传统统计套利模型对这类行情的捕捉存在滞后性，希望寻找能够实时监控新闻舆情、产业政策变化等事件因子，并结合基本面数据构建的套利策略。策略需包含完整的信号生成机制、仓位管理模块和风险控制逻辑，要求历史回测夏普比率不低于1.5，最大回撤控制在8%以内。特别关注能处理高频数据的策略架构，需提供详细的因子构建方法论和参数优化过程说明。