量化策略都是垃圾，不服来辩！

会挖宝的小仙女

最近研究了几十个公开的量化策略，从简单的均线突破到复杂的机器学习模型，发现全都是过拟合的产物。回测曲线一个比一个漂亮，实盘表现一个比一个惨。那些号称年化收益50%+的策略，稍微改个参数就崩盘。更可笑的是还有人拿深度学习做量化，连模型的可解释性都保证不了就敢实盘。

所谓的alpha因子，90%都是市场beta的变种。因子挖掘根本就是在数据里找模式，跟抛硬币没区别。那些卖策略的平台更是可笑，真正能赚钱的策略谁会拿出来卖？

我就问一句：在座的各位有谁敢把自己的实盘净值曲线贴出来？别拿模拟盘和回测数据糊弄人。如果量化真的这么厉害，为什么对冲基金还在大量招聘人工交易员？

数学系在读，欢迎来辩，但请拿出实盘证据。