寻求基于高频数据的实时交易策略

琴音缭绕

最近在搭建低延迟交易系统，发现硬件层面优化已接近极限。想寻找能充分利用FPGA/ASIC硬件特性的量化策略，特别是针对tick级数据的处理方案。目前市场上主流策略在纳秒级时间尺度上的表现都不太理想，希望能找到结合微结构信号和硬件并行计算优势的创新方法。策略需要适应美国股票和期货市场的实时交易环境，对滑点和延迟有严格约束。