求购适用于A股市场的日内反转策略

岁月感怀

最近在测试几个因子组合，发现传统动量因子在A股T+1限制下表现不稳定。想找能在30分钟级别捕捉超跌反弹的模型，最好能结合订单簿数据和盘口变化。要求策略在2018-2023年样本外回撤不超过15%，年化夏普大于1.2。现有框架是Python+vn.py，希望策略能直接集成到现有系统。对机器学习类策略特别感兴趣，但需要提供完整的特征工程逻辑。有成熟方案的欢迎带详细回测报告私信。