求购基于动量因子的中频CTA策略

捂着耳朵静一静

最近在回测平台上测试了几个动量策略，发现传统均线突破在商品期货上的表现不太稳定。想找一套能结合价量特征的动量模型，要求：
1. 在螺纹钢、焦炭等黑色系品种上日线级别信号
2. 包含波动率过滤机制
3. 最大回撤控制在15%以内
4. 提供近3年完整回测报告

策略需要包含完整的入场出场逻辑说明，最好能展示参数敏感性分析。不需要源码，但要确保策略逻辑可复现。有现成策略的朋友欢迎带夏普比率和卡玛比率等指标私信讨论。