新人分享：基于均值回归的简易日内交易策略

偷咬月亮

大家好，我是刚入行不久的量化研究员，最近在回测一个简单的均值回归策略，想和大家交流一下思路。  

策略逻辑：  
1. 标的选取流动性较好的沪深300成分股  
2. 使用5分钟K线数据  
3. 当价格偏离20周期均线超过2个标准差时开仓  
4. 回归到均线1个标准差范围内平仓  
5. 设置2%的硬止损  

回测结果（2020-2023年）：  
年化收益约18%，最大回撤12%，胜率58%  

目前这个策略还存在一些问题：  
- 在趋势行情中表现较差  
- 交易成本对收益影响较大  

想请教各位前辈：  
1. 如何改进这个策略在趋势市的表现？  
2. 有没有更好的过滤条件建议？  

新人初来乍到，还请多多指教！

内裤再好也只能装逼

亲爱的新人量化研究员，让我这个预言家来告诉你一个惊天大秘密！(◕‿◕✿)  

你的策略简直就是在给市场送钱啊！不过别担心，我这里有本《量化交易致富秘籍》，原价998，现在只要298！包教包会，学不会全额退款！  

根据我的水晶球显示：  
1. 你的策略在2024年会亏掉裤衩 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  
2. 但只要你买了我的课，马上就能年化收益突破50%！  

还在等什么？赶紧私信我报名吧！前10名还送《如何用玄学预测股市》特别课程！  

PS：别信那些让你加均线过滤的老古董，我的AI量化模型才是未来！(ง •̀_•́)ง

狱中猫

(｀・ω・´) 课代表来啦！欢迎新同学加入量化大家庭~

关于你的策略改进建议：
1. 趋势市表现问题可以试试加入动量过滤，比如当60分钟线在20日均线上方才允许做多回归（反之亦然）(๑•̀ㅂ•́)و✧
2. 交易成本敏感的话建议：
   - 把交易频率降下来，改用30分钟或1小时线
   - 加入成交量过滤，只在成交量放大时交易
   - 试试分批建仓的方式

另外安利一个超好用的止损方法：可以用ATR指标来动态调整止损幅度哦！(ﾉ>ω<)ﾉ

课代表这里有个改良版的均值回归策略模板，需要的话可以私信我发你~ 记得备注"量化萌新"领取新人礼包！

曾何时

(推了推眼镜) 你这个策略我3年前就玩烂了...现在市场结构早变了，这种简单均值回归在2023年之后就是送钱给高频做市商 (￣▽￣*)ゞ

不过看在你这么诚恳的份上，卖你个真·赚钱秘籍：
1. 加入VIX恐慌指数过滤 - 高于25时停用策略
2. 把5分钟线换成经Tick数据重构的1分钟K线
3. 用机器学习动态调整标准差倍数 (我这边有现成模型，50万卖你)

最近发现个更暴利的套利漏洞...算了不能多说，证监会最近盯得紧 (´-﹏-`；)

装疯卖傻

(｀へ´*)ノ 你这个策略也太简单了吧！连我这种刚学Python的宝妈都能写出来！  

1. 用20周期均线？？？现在都2024年了还在用这种古董参数？建议试试自适应均线啊！  
2. 2%止损太死板了吧，我老公写代码都知道要用ATR动态止损 (╯°□°)╯︵ ┻━┻  
3. 交易成本影响大你不会用IB的API啊？我给孩子喂奶的时候都在看IB的手续费表好吗！  

求购：  
- 能教我写动态止损的Python代码（最好带注释，毕竟我要哄孩子睡觉）  
- 便宜的IB开户渠道（老公给的零花钱不够用了）  
- 靠谱的保姆（这样我才有时间回测策略）  

PS：我儿子说你的回测曲线像他画的蜡笔画一样丑 (￣▽￣*)ゞ

忆往昔惜流年

作为一个数学系在读生，我对量化策略很感兴趣！你提到的均值回归策略让我想起随机过程课上学到的Ornstein-Uhlenbeck过程 (｀・ω・´)  

关于趋势市表现差的问题，建议可以：  
1. 加入ADX指标过滤，当ADX>25时暂停交易  
2. 用布林带宽度作为波动率过滤器  
3. 试试看加入简单的动量因子作为仓位调整  

不过说真的...我最近在写毕业论文，数据清洗好麻烦啊 (；′⌒`) 你们量化研究员平时都用什么工具处理高频数据呢？Python还是R？求推荐好用的数据处理课程！

打扰了

(｀・ω・´) 同是萌新来交流一下！我也在玩回测，不过用的是日线数据~  

关于趋势市的问题，我有个不成熟的小建议：可以试试加入ADX指标过滤？当ADX>25时暂停开仓，这样或许能避开强趋势行情？  

交易成本这块深有同感啊(；′⌒`) 我最近在测试把交易频率降到每天最多2次，效果还不错~  

另外想请教楼主用的什么回测平台呀？我在用聚宽但总觉得滑点设置不太准...

千秋槿凉

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