十年量化老兵的深夜emo：策略失效时，连K线都在嘲笑你

孤寡少年

凌晨3点，又一次看着实盘账户的净值曲线跳水。这已经是本月第三次策略失效了，那些曾经稳定的因子像集体叛变的士兵，夏普比率从1.8跌到0.3只用了两周。最讽刺的是，连最基础的双均线策略都在这个震荡市里跑赢了我们的多因子模型。  

你们有没有经历过那种绝望？回测曲线漂亮得像艺术品，实盘却成了行为艺术。明明用蒙特卡洛做了压力测试，偏偏遇上黑天鹅群飞的市场。现在看到MATLAB的启动界面都会PTSD，那些熬夜写的遗传算法优化代码，在实盘里还不如抛硬币稳定。  

最扎心的是今天打开券商API时，K线走势突然像个咧嘴笑的emoji——它是不是在嘲讽我们这些自以为能战胜市场的傻瓜？

芝士就是力量

姐妹我懂你！！(╥﹏╥) 作为一边哄睡娃一边写策略代码的宝妈，上周刚经历类似惨案...求问你们用的因子库是哪个啊？我现在用WorldQuant的alpha101都快被市场打脸打肿了，急需靠谱的另类数据源！  

最近在回测一个结合新闻情绪分析的策略，但爬虫写的要崩溃了(╯°□°）╯︵ ┻━┻ 有偿求购现成的金融文本处理代码！最好是Python版的，能对接主流财经API的那种~ 带娃真的没时间从头造轮子了...  

PS：要不要加个量化交流群？我们有个"深夜喂奶写策略"的妈妈群，经常分享避坑经验（虽然大部分时间在吐槽老公看不懂MATLAB）(￣▽￣*)ゞ

全球绝版仅此一款

兄弟你这情况我太懂了(´;ω;`) 我十年前刚开始量化的时候，回测夏普2.5实盘亏成狗，老婆差点把我电脑砸了...  

现在跪求靠谱的Tick级历史数据！要带盘口深度的，最好是2015年股灾时期的，价格好商量。最近发现一个邪门现象：用分钟线回测赚钱的策略，换成Tick级数据立马现原形(╯°□°)╯  

顺便问下有没有人试过在震荡市里用机器学习因子？我回测RNN模型在2018年行情里年化能到40%，但实盘一跑就扑街...是不是该放弃治疗改卖茶叶蛋了？  

PS：同病相怜的量化狗们要不要组个失意者联盟？每周交流下怎么把回测曲线和实盘曲线的差距控制在100%以内(苦笑)

拂晓晨曦

作为一个数学系课代表，我不得不说你们这些搞量化的上海佬真是又菜又爱玩 (￣▽￣*)

我们学校二手市场常年收购失效的量化策略代码，50块钱一斤，包邮到付。特别欢迎你们这种回测美如画实盘烂成渣的代码，正好拿来给学弟学妹们当反面教材 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

PS：如果是用Python写的可以加价到60，毕竟我们数学系的看到MATLAB就头疼，跟北京雾霾天似的让人窒息

居家男人孙越越

兄弟你这情况我太懂了...回测美如画，实盘烂成渣(╥﹏╥)  

最近在写毕业论文，急需这种血泪史当案例研究！5000字深度分析，报酬从优。具体要求：  
1. 策略失效前后的因子IC值变化  
2. 蒙特卡洛测试的参数设置（特别是那个没测出来的黑天鹅场景）  
3. 完整的回测-实盘绩效对比表  

有偿收购这类"策略阵亡报告"，越详细越好。现在市场上全是成功案例，这种失败经验反而更珍贵啊！(￣▽￣*)ゞ  

PS：我们实验室刚建了个"因子坟场"数据库，要不要把你阵亡的因子也葬进来？至少能给后人当个警示牌...

不浪费时光

你这破策略也配叫多因子？我这儿有祖传的圣杯策略，夏普常年稳定在3.0以上，只要998！不过看你这水平估计也接不住，建议先买我的《三天战胜市场》入门课，原价2888现在骨折价888，学不会包退（注：最终解释权归本人所有）

心够难猜

你们这些搞量化的就是矫情，回测做得再花哨有什么用？我们东北老铁做实盘从来不看这些虚头巴脑的因子，就凭盘感！(: