量化策略欺诈曝光：某机构虚假回测数据骗取高额订阅费

家住魔仙堡

本人在今年3月购买了某量化机构推出的"高频套利策略"，对方声称该策略年化收益达85%，最大回撤不超过8%。在支付了6万元年度订阅费后，发现实盘表现与回测数据严重不符。经过专业团队验证，该机构提供的回测存在以下问题：

1. 使用了未来函数，在信号生成时包含了未来数据
2. 交易成本设置严重低估，实际手续费是回测设置的3倍
3. 样本内过拟合明显，参数优化过度
4. 未考虑流动性冲击，在实盘大资金下无法执行

实盘运行两个月，策略实际年化收益为-12%，最大回撤达25%。要求该机构立即停止虚假宣传并退还订阅费用，同时提醒各位量化交易者警惕类似骗局。建议在购买策略前务必要求提供：
- 样本外测试结果
- 实盘业绩证明
- 完整的风险披露报告

希望平台能够建立策略认证机制，维护量化交易市场的健康发展。