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目前我们团队正在开发一套基于多因子模型的股票择时系统,需要补充策略研究方面的人才。如果你对以下任一方向有深入研究,欢迎加入我们:
1. 传统量价因子挖掘与组合优化
2. 另类数据在A股市场的应用(如新闻情绪、供应链数据等)
3. 高频交易信号的开发与验证
4. 风险模型与组合管理
要求:
- 熟练掌握Python及常用量化库(pandas/numpy/scipy等)
- 具备完整的策略研究流程经验(从数据清洗到回测验证)
- 能独立完成因子测试报告和策略文档
- 每周能保证15-20小时工作时间
我们提供:
- 具有竞争力的项目分成方案
- 完整的量化投研基础设施支持
- 与资深量化基金经理的直接协作机会
- 灵活自由的远程工作模式
申请时请准备近期完成的策略研究报告(需包含完整的回测结果和逻辑说明)作为能力证明。 |
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