量化策略开发中的孤独与迷茫

薄荷糖微凉

最近在回测一个多因子模型时遇到了瓶颈。连续三周每天熬到凌晨两点，夏普比率始终卡在0.8上下。看着室友们都在讨论秋招offer，只有我还在跟滑点较劲。最难受的是当策略在样本外回测出现衰减时，那种自我怀疑就像冷水浇头。昨天发现某个因子在2017年之后完全失效，突然意识到市场生态已经变了，但我的思维还停留在教科书里的经典理论。或许该暂时放下代码，重新读读凯利公式的原始论文？