|
|
最近在回测几个经典因子模型发现夏普比率都不到1.5,最大回撤还经常超过15%。看论坛里各位大佬动不动就晒年化30%+的收益曲线,不知道是真实数据还是过度拟合的结果。
想请教下各位,现在市场上真有能稳定跑出年化20%以上收益的策略吗?如果确实有效,愿意出10万预算购买。要求策略逻辑清晰,有完整的回测报告,最好能解释清楚超额收益的来源。
特别想了解以下几个问题:
1. 高频策略和低频因子策略在当前市场环境下哪个更靠谱?
2. 机器学习策略是不是真的比传统多因子模型表现更好?
3. 看到很多策略在牛市表现很好,但熊市回撤巨大,这种策略值得买吗?
希望有实盘经验的朋友能分享些真实情况,拒绝理论派和纸上谈兵。 |
|