三年IT转量化，我的策略吊打90%同行

有点上瘾

去年把自研的CTA策略跑在实盘，年化收益82%，最大回撤不到8%。核心逻辑是用高频数据做价量因子挖掘，配合动态仓位管理。策略在螺纹钢和焦炭上表现最好，最近三个月日均换手率15%左右。

最搞笑的是前同事还在写业务代码，我这边已经实现策略自动化交易。其实量化没想象中难，关键是要找到有效的因子组合。现在每天收盘后花半小时调整参数，其他时间都在研究市场微观结构。

很多人说期货市场风险大，其实做好风控比炒股稳多了。我的策略在极端行情下会自动降仓，今年三月份那波暴跌反而还赚了7个点。不过具体因子构成和参数设置这里就不展开了，懂的都懂。