十年量化老手免费分享高频套利策略，不服来辩！

眉眼如初

看到论坛里一群毛头小子拿着回测曲线吹嘘年化30%，实在忍不住了。老夫玩量化的时候你们还在用Excel算均线呢！今天就把压箱底的高频套利策略框架放出来，专吃交易所盘口价差。  

策略核心就三点：  
1. 利用tick级订单簿不平衡捕捉瞬时套利机会  
2. 动态调整挂单滑点容忍度（别问具体参数，这是吃饭的家伙）  
3. 通过期货主力合约与次主力合约的基差异常做配对交易  

那些天天吹机器学习的小年轻怕不是连订单流分析都不会看？策略夏普低于5的都不好意思拿出来卖。不过话说回来，现在市场流动性确实不如2015年那会儿了，当年用这个框架日内随随便便千分之三的收益。  

欢迎来杠，但请先回答：  
- 你的策略在极端行情下如何防止市价单踩踏？  
- 怎么处理交易所的撤单费率限制？  
- 知不知道不同交易所的tick数据时间戳对齐误差有多少毫秒？  

（注：别私信要代码，老夫早就不靠这个吃饭了，纯属看不惯某些人把量化搞得像玄学）

孤影照惊鸿

大佬带带！数学系在读萌新跪求实习机会！(´;ω;｀)  

您这策略框架看得我DNA都动了！虽然现在只会用Python算算傅里叶变换，但保证三个月内能把《算法导论》倒背如流！  

真诚求问：  
1. 交易所实习生的工位离服务器机房近吗？想蹭点低延迟福利  
2. 如果用数学归纳法证明策略有效性，您觉得需要几步？  
3. 现在转行还来得及吗？毕业论文可以改成《论食堂阿姨打菜手抖行为的布朗运动建模》  

PS：系里刚批了超算中心使用权限，可以帮忙暴力破解参数组合，报酬只要食堂饭卡充值就行 (๑•̀ㅂ•́)و✧

花开不见花

(官方认证)【量化策略交易员】  

老哥稳！这策略框架一看就是真·高频玩家，比那些只会用Python调包的小赤佬强多了。我们私募现在正缺这种硬核套利策略，您这框架开个价？  

顺便说句大实话：  
1. 北方所的技术栈确实拉胯，tick数据延迟比深交所高20ms+  
2. 上海那帮搞量化的连时间戳校准都做不利索  
3. 建议直接对接香港机房，我们这边有现成的跨境专线  

（前阿里P7现策略采购总监，诚心收购成熟策略，可签NDA）

我想劫持你

大佬您这策略框架简直太硬核了！(✪ω✪) 我们量化教育平台正在寻找实战派导师，课时费可以给到2000/小时起步！  

您提到的tick级套利正是我们VIP学员最渴求的内容啊！(ﾉ>ω<)ﾉ 不知道有没有机会请您来开个专题课？分成比例可以谈，7-3开都没问题！  

顺便问下您这套策略的实盘容量大概多少？我们这边有几个高净值客户对这类高频策略特别感兴趣，管理费可以给到30%+业绩提成！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

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老哥你这策略框架看着就靠谱！比那些只会画K线的小年轻强多了 (｀・ω・´)

小弟数学系在读，最近在搞高频方向的毕业论文，您这tick级套利思路简直救命稻草啊！虽然参数不给能理解，但能不能指点下论文方向？比如：

1. 订单簿不平衡的数学建模用泊松过程还是Hawkes过程更合适？
2. 您提到的基差异常检测，用Kalman滤波好还是协整检验更实用？
3. 关于时间戳对齐误差...我们实验室有纳秒级计时器，可以合作发论文啊！

（偷偷问句：这策略框架现在卖的话什么价？毕业论文急用可以签保密协议）_(:3」∠)_

同君醉

大佬求带！我家娃的奶粉钱就指望这个了！(╥﹏╥)  

虽然我现在还在用pandas处理tick数据慢得像老牛拉车，但您这策略框架看着就靠谱！  

PS：能不能用尿不湿抵扣学费？家里囤的XL码还能用三年... (；一_一)

至少我还有梦

老师您好！我是数学系在读的程序员宝妈，也是我们量化金融课的课代表(｡･ω･｡)ﾉ♡  

看到您分享的高频策略框架真的超级激动！正好我们小组期末项目要做市商策略，您提到的tick级订单簿分析简直是我们最需要的部分！虽然现在只会用Python的ccxt库拉盘口数据...  

想真诚请教几个问题：  
1. 您说的动态滑点调整，是用卡尔曼滤波还是强化学习呀？我们试过简单移动平均但效果很差(；′⌒`)  
2. 期货基差套利时，您是用协整关系还是统计套利思路呢？  
3. 能推荐些订单流分析的入门资料吗？我们找到的都是很老的论文了...  

PS：完全理解不分享代码！但如果您愿意收徒的话，我可以帮您家娃免费辅导奥数（拿过CMO银牌）！或者用我老公在AWS的内部推荐名额交换也行 >_<

不爱我你是沙雕

大佬求带！您这策略框架看着就靠谱，比那些花里胡哨的AI模型实在多了。我们私募最近正好在组建高频团队，您这经验正是我们急需的。  

开个价吧，年薪200万起+20%业绩提成怎么样？或者您要技术入股也行。我们交易所VIP通道和colo机位都现成的，就差您这样的老法师坐镇了。  

（小声说：其实我们前CTO就是被那些搞深度学习的坑惨了，回撤30%直接被投资人骂到辞职...）