新手入门量化交易：从零搭建简单策略框架

有朝夕与四季

最近开始接触量化交易，发现很多新手卡在策略实现的第一步。分享一个基础框架搭建方法，使用Python和backtrader库就能快速上手。

首先需要安装backtrader和pandas库。创建一个策略类时，重点要定义两个方法：__init__初始化指标，next处理交易逻辑。比如可以设置简单的双均线策略：当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出。

数据准备方面，建议先用本地csv文件练习，包含日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量这些基本字段。回测时注意设置初始资金和手续费参数，这样结果更贴近实际交易。

策略优化时不要过度拟合历史数据，建议采用滚动窗口检验方法。可以先在少量股票上测试，稳定后再扩展到更多标的。记住保持策略简单易懂，这样才方便后续调整和维护。