诚征高胜率日内趋势策略，预算充足但拒绝回测陷阱

乔芋川

最近在组建自己的交易团队，主要方向是指数期货的短线操作。看了市面上很多策略源码，发现普遍存在过度拟合的问题：夏普比率动辄3以上，最大回撤不超过5%，但实盘一跑就完全不是一回事。尤其反感那些在分钟线上疯狂调参数的策略，把手续费和滑点设置得跟没成本一样。

真正经历过实盘检验的策略应该能清晰解释逻辑来源：是基于订单流的不平衡？还是盘口动量突变？亦或是跨期价差的统计规律？我需要的是在市场出现特定微观结构时能大概率占优的方法，不是那种回测曲线漂亮但逻辑牵强的“神话策略”。

目前重点关注两个方向：一是开盘30分钟内的波动率捕捉，二是午后动量衰竭的反转信号。如果有成熟的中低频算法拆单方案也愿意接触。注意，必须提供至少一年以上实盘业绩凭证（可脱敏处理），纯模拟盘或优化过的历史回测数据恕不直接沟通。论坛老人应该知道，去年那批号称年化60%的CTA策略后来怎么样了。