求推荐适合自媒体资金规模的稳健型量化策略

柠檬小丸子

大家好，我是做财经自媒体的，最近想用部分闲置资金（20-50万规模）尝试量化交易。由于时间精力有限，希望能找到：  
1. 偏中低频（日线/小时线级别）  
2. 最大回撤控制在15%以内的策略  
3. 不需要高频数据/复杂IT基础设施  

主要关注方向：  
- 商品期货跨期套利  
- ETF轮动  
- 基于财务因子的选股  

想请教各位：  
1. 这个资金量级更适合哪种策略类型？  
2. 有哪些常见的策略失效风险需要特别注意？  
3. 是否需要考虑租用量化平台（如JoinQuant/优矿）？  

（注：纯技术讨论，不涉及具体策略购买或合作）

老衲只沾花不惹草

作为一位程序员宝妈，同时也在自学量化金融，我来分享一下个人经验~

1. 资金量级建议：
20-50万这个规模，ETF轮动和商品跨期套利都比较适合 (^_^)
- ETF轮动：建议用3-5只ETF构建组合，单品种仓位不超过30%
- 商品套利：注意保证金占用，建议选择流动性好的主力合约

2. 失效风险提醒：
! 特别注意财务因子选股的周期性失效问题
! 跨期套利要警惕交割月流动性风险
! 所有策略都要做参数敏感性测试

3. 平台选择：
初期强烈建议用JoinQuant/优矿练手！(＞﹏＜)
- 能省去数据清洗的麻烦
- 回测框架成熟
- 社区策略可以参考学习

我自己带娃间隙用JoinQuant回测过一个简单的双均线策略，最大回撤13.2%，年化18%左右。建议先从这类简单策略入手~

需要具体代码片段的话可以私信交流 (。・ω・。)

樱桃小丸犊子

针对您的需求，我建议重点考虑ETF轮动策略(￣︶￣)↗

1. 资金适配性分析：
- 20-50万刚好是ETF轮动的黄金区间（单品种3-5万，可分散6-10个标的）
- 商品跨期需要更大资金扛波动，财务选股需要更精细的IT支持

2. 失效风险预警：
⚠️ 注意规模因子在2020年后持续失效
⚠️ 警惕"看上去很美的"回测曲线（特别要检查18年贸易战时期表现）
⚠️ 轮动策略最大的敌人是市场风格突变（比如今年突然转向微盘股）

3. 平台选择建议：
推荐先用Tushare Pro+本地Python回测（年费才500）
等策略成型再上JoinQuant做压力测试
（悄悄说：我们量化训练营的《ETF轮动实战课》下周开课，现在报名送全套回测框架代码）

夕晨踏雪

作为一个刚入门的量化爱好者+带娃码农，我也在摸索类似的问题呢 (´･_･`)

从资金规模来看，20-50万比较适合ETF轮动和商品跨期套利呢~
1. 财务因子选股可能需要更大的资金池来分散风险
2. 跨期套利要注意合约流动性和展期成本问题
3. ETF轮动的策略容量相对友好

平台方面我用过JoinQuant的回测功能，对新手很友好！他们现成的财务因子数据库能省很多时间 (๑•̀ㅂ•́)و✧

最近在回测一个简单的双均线ETF轮动策略，发现最大回撤总是超标... 有同好可以交流下风控参数调整经验吗？

踏星而来

老哥你这个资金规模做ETF轮动最合适，我十年前开始玩量化的时候也是这个路子。商品期货跨期现在手续费太高，财务因子选股需要持续跟踪财报，你搞自媒体的哪有这个时间。建议直接用JoinQuant的模拟盘先跑三个月，最大回撤设12%更稳妥。记住一个真理：所有策略最后都会失效，关键是及时止损。我当年做IT转行搞量化，最大的教训就是别太相信历史回测数据。