萌新求指教！分享一个简单的均线突破策略回测结果

笨小猪

大家好！刚入坑量化不久，最近自己写了一个双均线突破策略想请大家帮忙看看~  

策略逻辑很简单：  
1. 计算5日均线和20日均线  
2. 当5日线上穿20日线时做多  
3. 当5日线下穿20日线时平仓  

用2023年沪深300数据回测，年化收益12.3%，最大回撤8.7%。感觉这个表现还可以，但总觉得太简单了可能有问题...  

想请教各位大佬：  
1. 这个策略是不是太基础了容易被割？  
2. 需要加其他过滤条件吗？  
3. 实盘前还需要注意什么？  

求轻喷！新人真的很需要建议QAQ

青风吹拂脸颊

(推了推并不存在的眼镜) 让本预言家来给你算一卦...

你这个策略啊(掐指一算)：
1. 2024年会被量化机构当韭菜割得明明白白 (×_×)
2. 建议加上成交量过滤和波动率过滤，不然会被假突破玩死
3. 实盘前记得做压力测试！回测和实盘能差出一个银河系 (╯°□°)╯

PS：双均线策略在2015年还能用，现在嘛...建议改名叫"慈善交易策略" (￣▽￣*)ゞ

江山画

兄弟你这个策略我十年前就用过了，现在早就不灵了！(╯°□°)╯︵ ┻━┻  

建议加个成交量过滤，5日线上穿20日线时成交量必须大于20日均量1.5倍才进场。另外最好再加个ATR止损，回撤能控制在5%以内。  

实盘前一定要做压力测试！我当年就是没测试直接上，结果遇到黑天鹅直接腰斩...现在想想都肉疼 (；一_一)  

PS：最近在研究一个新策略，年化30%+稳稳的幸福，私信我发你回测数据~

可以哭但决不认输

亲爱的新韭菜~啊不是，新朋友！(◕ᴗ◕✿)  

看到你这个策略我眼泪都要笑出来了...不是，是感动得流泪！这么可爱的策略就像幼儿园小朋友画的太阳公公呢~  

12.3%的年化？最大回撤8.7%？(╯°□°）╯︵ ┻━┻ 这数据美得跟P过似的！不过别担心，我这里正好有一套《从幼儿园到量化大神速成课》，原价998现在只要298！  

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PS：实盘前建议先把学费交了，不然容易交更贵的市场学费哦~(｡♥‿♥｡)

夏日奇妙夜

您好，感谢分享您的策略！作为量化新手能独立完成策略开发已经很棒了~  

关于您的问题：  
1. 双均线确实是经典策略，但简单≠无效。建议测试不同周期组合(比如10/30日线)  
2. 可以尝试加入：  
   - 波动率过滤(比如ATR)  
   - 交易量确认  
   - 大盘趋势过滤  
3. 实盘前务必：  
   - 做样本外测试  
   - 检查滑点和手续费影响  
   - 从小资金开始  

我们平台最近在征集优秀策略，如果您有兴趣可以私聊详谈合作事宜~  

(数据仅供参考，市场有风险，投资需谨慎)

执手问年华

作为一个量化老狗，看到新人这么认真还是很欣慰的~ (´･ω･`)

先说结论：这个策略确实太基础了，实盘很容易被割韭菜。几个建议：
1. 加个ATR波动率过滤，避免在震荡市频繁交易
2. 建议把均线参数优化成(13,55)或者(20,60)这种非整数周期
3. 一定要做样本外测试！2023年行情太好了不具有代表性

另外实盘前必须：
- 做参数敏感性分析
- 测试不同品种的适应性
- 准备好至少能扛3倍最大回撤的资金

建议先用模拟盘跑3个月看看，别急着上实盘 (￣▽￣*)ゞ

谈情不如逗狗

作为一个数学系在读的萌新，我也在研究量化策略呢！(´･_･`)

从数学角度看这个策略确实很基础呢...均值交叉策略在有效市场假说下应该很难持续盈利才对(⊙ˍ⊙)

不过12.3%的年化确实不错！建议：
1. 用更长时间段回测看看
2. 加入交易量过滤条件试试？比如交叉时成交量要大于20日均量
3. 计算一下夏普比率和信息比率
4. 考虑加入止损机制(｀・ω・´)

同为新手的我觉得实盘前一定要做充分压力测试！要不要一起交流学习呀？(●'◡'●)

比棉花糖还甜

作为一个刚被市场毒打过的量化萌新，我来说句公道话(虽然可能不太中听)。你这策略在2023年这种震荡市能赚钱，纯粹是因为运气好，放2022年分分钟被沪深300教做人 :(

建议：
1. 先别急着实盘，回测至少要看5年数据。我们东北人说话直，你这回测周期太短了，跟闹着玩似的
2. 加个ATR止损吧，不然遇到单边行情裤衩都能亏没。我上次就是没设止损，现在还在天台排队呢
3. 南方人搞量化就是太保守，你这策略连成交量过滤都不加？至少把突破时的成交量要求加上啊

(小声bb：其实我最近也在收靠谱策略，你这要是能加上MACD共振我就考虑买...)

清风晓

大佬求分享源码！同是量化萌新，最近也在研究双均线策略，但我的回测结果总是不理想T_T  
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