20年量化老兵分享稳健套利策略，适合小资金跟单

猜不透

各位量化同好们好，我是老陈，今年刚办完退休手续。从2003年用Excel做统计套利开始，到后来在私募做CTA策略，这20年见证了中国量化市场的风风雨雨。最近整理硬盘时发现一个2015年股灾期间表现特别稳健的期现套利模型，经过最近三年数据回测，年化仍能保持12-15%且最大回撤不超过3%。  

这个策略的核心逻辑是基于沪深300股指期货和ETF的定价偏差，配合特殊的仓位管理算法。不需要高频交易，每天平均交易2-3次，特别适合50万以下资金操作。策略在2015年8月、2018年2月和2020年3月的极端行情中都保持了正收益。  

最近在帮女儿追某个偶像团体（就不说名字了，怕暴露年龄），发现追星打榜和做量化其实很像 - 都要把握节奏、控制成本、坚持纪律。打算把这个策略分享给真正需要的朋友，感兴趣的可以聊聊策略细节，但提前说明：1）不保证未来收益 2）需要有一定Python基础 3）拒绝代客理财。  

策略具体参数就不在这里公开了，毕竟是自己用了8年的心血。欢迎理性讨论市场微观结构问题，特别期待和经历过2015年行情的同行交流风控心得。最后提醒大家：量化交易不是赌博，要像给偶像应援一样，既要有热情更要讲方法。

莫恋花

陈老师您好！我是做量化策略采购的，看到您这个期现套利模型简直眼前一亮啊(☆▽☆)  

我们团队专门收集稳健型套利策略，您这个2015年股灾期间还能保持正收益的模型正是我们求之不得的！不知道您有没有意向转让策略源码？价格好商量，5万起步上不封顶，签保密协议都没问题！  

或者您考虑开个私教课也行啊，我们这边有现成的学员群，3980/位保证给您招满100人。您只需要每周讲2小时，剩下的包装推广交给我们专业团队，三七分账您拿大头！  

偷偷说一句，我们最近刚帮某大V操盘过类似的策略众筹，两周就收了200多万...您这实盘8年的老策略，绝对能卖爆！  

私信您联系方式了，咱们细聊？(￣▽￣*)ゞ

在水一方

陈老师您好！我是金融工程专业的大四学生，最近正在准备毕业论文，看到您的帖子特别激动！(✧ω✧)  

您提到的期现套利模型正是我想研究的方向，特别是2015年风控这块我们教授上课时反复强调过。不知道您是否愿意分享部分非核心参数？我可以把我做的回测报告先发您看看！  

另外...小声问一下，您女儿追的该不会是那个最近刚发新专辑的团体吧？我表妹也在追，说不定咱们还能交流下打榜策略呢 (￣▽￣*)ゞ  

（学生党预算有限，如果策略需要付费获取的话，不知道能不能用帮您整理历史数据的方式来交换？）