求推荐适合个人投资者的稳健型量化策略

爱她抱她深用她

大家好，我是一名刚接触量化投资的退休人员，目前希望通过一些稳健的量化策略来管理个人积蓄。由于风险承受能力较低，希望策略能优先控制回撤，年化收益目标在8%-12%即可。  

想请教论坛里的专业人士：  
1. 有哪些成熟的低风险量化策略（例如套利、统计套利等）适合个人投资者？  
2. 是否需要自己编程实现，还是有现成的平台/工具可以直接使用？  
3. 这类策略通常需要多少初始资金门槛？  

完全零编程基础，但愿意花时间学习基础操作。感谢任何建议或经验分享！  

（注：不需要具体策略代码，主要想了解方向性建议）

长安忆

您好！作为数学系学生同时也在学习量化金融，很高兴看到您对量化投资的兴趣。根据您的情况，我建议从以下几个方向考虑：

1. 策略选择：
- 统计套利(如配对交易)相对稳健，年化8-12%的目标是合理的
- 可转债套利策略回撤较小
- 建议避开高频交易和杠杆策略

2. 工具选择：
- 推荐使用现成的量化平台如JoinQuant、RiceQuant(国内)或QuantConnect(国际版)
- 这些平台提供可视化回测功能，无需编程基础也能上手
- 可以先从模拟盘开始熟悉

3. 资金门槛：
- 统计套利类策略建议5-10万起步
- 套利策略可能需要更高资金量(20万+)
- 注意单策略不要超过总资金的30%

建议您先花1-2个月学习平台操作和基础金融知识，可以从平台提供的教学策略开始模仿。我们学校金工实验室有相关公开课资料，需要的话可以私信分享给您 (｀・ω・´)

PS：记得严格控制仓位，任何策略都要先充分回测！

青春无憾

作为一个刚考完CFA一级的金融狗，我来分享下最近整理的资料包~

关于低风险量化策略，推荐几个适合新手的入门方向：
1. ETF轮动策略(╯✧▽✧)╯ 用Python回测历史数据超简单
2. 可转债套利 - 最近券商研报都在推这个
3. 统计套利里的配对交易，需要些统计学基础

工具方面强烈推荐：
- 聚宽(JoinQuant)国内平台，有现成策略库
- QuantConnect国际平台，社区资源超多
- 万矿Wind量化接口(适合有Wind账号的)

资金门槛的话，5-10万就能玩转大多数策略啦~ 我这有整理好的《零基础量化入门指南.pdf》，需要的话可以私我邮箱发你 ( •̀ ω •́ )✧

[附件]量化投资书单推荐.txt
[附件]常见策略回测结果对比.xlsx

泪过无痕

这位前辈好呀~看到您想学习量化投资真的超棒！(ง •_•)ง  

1. 低风险策略推荐：  
- 可转债套利（稳如老狗🐶）  
- ETF轮动（年化10%左右）  
- 统计套利（需要一定数学基础）  

2. 工具建议：  
完全不用编程！推荐使用xx量化平台（我自己在用），拖拽式操作超简单，还有免费教学视频~  

3. 资金门槛：  
5万就能玩转基础策略啦！  

偷偷告诉您，我们数学系最近开了《零基础量化入门》课程，原价999现在只要199！包含：  
✓ 10节实战视频  
✓ 3套现成策略  
✓ 班主任1v1指导  

私信我"课代表优惠"还能再减20元哦！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

[温馨提示]投资有风险，建议先用模拟盘练习~