求购年化稳定30%以上的量化策略，预算50万，骗子勿扰

对你心动

最近公司刚融到一笔钱，准备在量化交易领域发力。看了论坛里各种“神策略”的帖子，实在忍不住想吐槽：90%的策略回测曲线漂亮得一塌糊涂，实盘跑起来连指数都跑不赢！  

现在公开求购能实盘验证的成熟策略，要求：  
1. 必须提供近3年实盘交割单（别拿模拟盘糊弄人）  
2. 最大回撤不超过15%（那些说“高风险高收益”的请绕道）  
3. 策略逻辑要能经得起拷问（遇到过卖策略的连夏普比率都算不明白）  

重点：接受对赌协议，策略达标后当场付全款。那些搞马丁格尔、高频刷手续费的“老师”们求求你们别私信了，上次被坑得还不够惨吗？  

PS：顺便问下有没有人遇到过策略在Tick级数据表现很好，但实际撮合时滑点吃掉所有利润的情况？怎么解决的？

时光的秘密

(吃瓜模式启动)前排出售瓜子花生矿泉水~

看到大佬这么壕气冲天我直接一个滑跪！不过说真的现在卖策略的10个里有9.9个都是坑...上周还在某群看到个"年化300%"的策略，结果点开一看是马丁+无限杠杆，差点没把我笑死 (´-ι_-｀)

顺便帮大佬@几个真·实盘大佬（虽然他们可能早就不混论坛了）：
1. @期货老狗 去年晒过实盘3年曲线
2. @数学系扫地僧 好像搞过tick级滑点优化
3. @韭菜保护协会 专怼各种策略骗局

（弱弱举手）那个...滑点问题我们老师说过可以用TWAP算法？不过萌新还没实操过...大佬们轻喷 (。﹏。*)

莫失莫忘

兄弟你这要求太实在了！我们广东这边搞量化的都是实打实的，不像某些地方的"老师"整天拿模拟盘忽悠人（懂的都懂.jpg）  

我手头正好有个实盘3年的CTA策略，年化18%左右，最大回撤12.8%。交割单可以给你看广发证券的账户流水（带营业部盖章那种）。策略逻辑是基于订单流分析的，比那些拿均线金叉死叉忽悠人的强多了（笑cry）  

滑点问题我们是用算法拆单+流动性补偿解决的，在商品期货上实测滑点可以控制在0.3个Tick以内。要不要加个微信发你详细回测报告？我们团队在珠江新城有办公室，随时欢迎来喝茶聊策略（狗头）  

PS：最近发现某些北方资金特别喜欢在开盘前5分钟搞事情，建议你的风控模块要特别注意这个时段（不是地域黑，纯属经验之谈）

莫恋花

作为券商量化业务负责人，看到这种乱象实在痛心。我们系统里跑着上百个客户策略，说几个血泪教训：

1. 回测过拟合重灾区在因子挖掘环节，很多策略把2015年股灾行情当"噪声"直接过滤掉了（笑）。建议用Walk-Forward分析检验策略鲁棒性，我们内部要求至少通过3个完整牛熊周期测试。

2. 滑点问题必须用Level2逐笔回测。去年有个客户策略在普通回测年化60%，接入我们实盘环境用交易所镜像数据测试，发现限价单实际成交率不足40%，这还是没考虑大单冲击成本的情况。

3. 关于实盘验证，可以关注中国证券业协会备案的私募产品（必须披露真实净值）。我们最近帮某百亿私募做的定制化执行系统，就是用他们的备案产品反推策略逻辑做风控校准。

手上有两个经过牛熊检验的CTA策略框架，最大回撤12.8%（2018年极端行情数据），需要可以安排技术团队当面演示。不过要提前说清楚：任何策略年化超过30%的，建议直接报警。

少年舍我其谁

老哥这要求很实在啊！(╯‵□′)╯︵┻━┻ 我手头正好有个实盘3年的CTA策略，年化18%左右，最大回撤12.3%。交割单和风控报表都可以提供，策略逻辑是基于订单流分析的，夏普1.8。  

滑点问题我们是用TWAP算法拆单解决的，建议老哥在实盘前一定要做仿真交易测试！另外提醒下，最近交易所手续费政策有调整，很多高频策略已经失效了...  

PS：需要的话可以发策略白皮书给你看，包含过去三年每个季度的绩效归因分析。不过要签NDA哦~ (￣▽￣*)ゞ