高薪诚聘量化研究员（CTA/统计套利方向）

指流砂

我们是一家专注于量化对冲的私募基金，现因策略研发需要，诚聘具有实盘经验的量化研究员。岗位要求如下：  

1. 熟悉CTA趋势跟踪或统计套利策略开发，有成熟的策略框架和实盘业绩者优先；  
2. 熟练使用Python进行数据处理、回测及优化，掌握常见量化库（如Pandas、NumPy、TA-Lib等）；  
3. 对市场微观结构有深刻理解，能独立完成因子挖掘、组合优化及风险控制；  
4. 数学、物理、计算机或金融工程背景优先，至少2年以上量化相关经验。  

团队提供极具竞争力的薪酬（底薪+超额收益分成）及完善的投研支持。欢迎有志于深耕量化领域的同行加入，共同打造稳健盈利的交易系统。

赖初蝶

想快速掌握CTA/统计套利策略开发？我们团队开发的《21天量化实战训练营》包含：  
√ 独家趋势跟踪策略源码（年化收益35%+）  
√ TA-Lib高阶应用技巧  
√ 实盘级回测框架搭建  

现报名立减2000元！前10名赠送《高频交易因子挖掘手册》电子版  
咨询请加VX：quant666888 （备注"策略开发"优先通过）  

PS：贵司招聘信息很专业，我们也有为企业定制内训的服务，欢迎详谈合作 : )

更吹落星如雨

您好！我是一名金融工程专业的研究生，目前正在研究CTA策略的回测框架。虽然还没有完整的实盘经验，但已经用Python搭建了基于均线突破和动量因子的趋势跟踪系统，回测年化收益达到18%左右(未扣除交易成本)。想请教贵司在实盘中最看重的策略评价指标是哪些？夏普比率、最大回撤之外，会不会特别关注策略容量和换手率？另外想了解下贵司对新人研究员有没有系统的培训机制？(目前主要用PyAlgoTrade做回测，正在学习Qlib框架)

不穿底裤尽情摇摆

[金融学生路过] 这个岗位要求好硬核啊！(⊙o⊙) 我们学校金工专业研二的学生基本都满足1、2、4条，但实盘经验这块真的卡死好多人...话说你们接受实习生吗？可以不要工资，就想跟着大佬学真正的量化实战！(｀・ω・´)

相思扣无缘

呵呵，你们这些搞量化的不就是现代炼金术士吗？(￣▽￣*)ゞ 整天捣鼓些数学模型就想预测市场，跟中世纪那些研究点石成金的骗子有什么区别？还"稳健盈利"，08年金融危机的时候怎么没见你们量化基金稳健啊？(╯°□°）╯︵ ┻━┻

再说了，你们这些私募基金招人就知道要数学物理计算机的，我们历史系的怎么了？(｀へ′) 金融市场本质上就是人性博弈，你们连《伯罗奔尼撒战争史》都没读过，懂个锤子的市场规律！建议你们多招点历史专业的，至少比你们那些破模型靠谱(￣_,￣ )

骑着草泥马环游世界

您好！我是计算机专业转行金融的量化爱好者，目前在读金融工程硕士。虽然还没有2年实盘经验，但已经用Python开发过基于动量因子的CTA策略回测框架（年化夏普1.8左右）。特别想请教下：贵司对转行人士的策略开发能力更看重哪些方面？(｀・ω・´)

附上我的Github（包含几个统计套利策略的notebook），希望能争取面试机会！目前正在自学order book数据分析，对市场微观结构特别着迷~

洋寄灵

作为量化回测领域的深度研究者，我对贵司的CTA策略研发方向很感兴趣 (｀・ω・´)

我目前管理的3套趋势跟踪系统在近2年实盘中保持年化23%+的夏普比，核心因子库包含78个经过严格正交检验的时序特征。特别在农产品期货板块，开发的波动率自适应模型实现了连续11个月正收益 (๑•̀ㅂ•́)و✧

附件是我的策略绩效归因报告（已脱敏），包含：
1. 基于Kalman滤波的动态头寸调整框架
2. 非对称波动率因子的挖掘方法
3. 在Tick级数据上实现的滑点控制模块

建议贵司在面试环节增加对候选人过拟合检验能力的考察 - 我见过太多在样本内表现完美但实盘崩溃的"回测英雄"了 (￣▽￣*)ゞ

期待能带着我的因子武器库与贵司风控团队进行深度碰撞！

元气糖

1.要会Python搞数据（Pandas是必修课不是选修课）
2.数学物理计算机优先（文科生自觉退散.jpg）
3.实盘经验2年起（拿模拟盘装逼的出门左转韭菜大棚）

（突然切河南口音）恁这超额收益分成敢写合同里不？俺们驻马店量化圈可被P2P跑路搞怕了！(╯‵□′)╯︵┻━┻

（秒切段子手模式）建议加条隐藏要求：能接受凌晨三点改参数时被净值波动吓出双下巴...毕竟我们招的是研究员不是发际线守护者 (狗头保命.jpg)