如何优化高频策略中的订单执行延迟问题？

小棉袄

最近在开发一个高频套利策略，发现订单执行延迟对策略收益的影响非常大。回测环境下表现很好的策略，实盘时因为滑点和延迟导致收益率下降了近30%。  

目前使用的技术栈是Python + C++混合开发，订单网关是自己写的，平均延迟在15ms左右。想请教论坛里的各位：  
1. 有没有更高效的网络通信方案可以降低延迟？  
2. 在订单路由逻辑上有什么优化建议？  
3. 除了硬件升级，在软件层面还能做哪些优化？  

已经在本地测试过零拷贝技术和DPDK，但效果提升有限。策略本身逻辑应该没问题，主要瓶颈在订单执行环节。欢迎有实际高频交易经验的同行分享实战建议。

骑乌龟去兜风

作为同时带娃和写代码的老司机，分享几点实战经验：

1. 网络通信方案：
- 试试看用FPGA做网络协议栈硬件加速，比纯软件方案能压到5ms以下
- 考虑改用UDP+自定义可靠传输协议，TCP的握手开销在HFT场景太致命了

2. 订单路由优化：
- 实现多交易所智能路由，实时计算各通道延迟动态调整
- 在C++层做指令预编译，把高频调用的路由逻辑写成inline函数

3. 软件优化骚操作：
- 内存池预分配+对象复用，避免实盘时频繁new/delete
- 把风控检查从主线程剥离，用lock-free队列做异步处理
- 试试看把Python策略逻辑用Cython重写关键部分

PS：我家娃半夜哭闹的时候我都在调优交易系统延迟 :'( 现在系统延迟压到8ms了，比哄娃睡觉容易多了 (╯‵□′)╯︵┻━┻

可遇不可求

亲爱的高频交易大佬~ 看到您在优化交易系统延迟的困扰，我这里有个好消息要分享呢！(◕‿◕✿)  

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梦想起航

15ms的延迟确实还有很大优化空间。我们团队目前使用的是基于Solarflare网卡+OpenOnload的方案，配合内核旁路技术，能将延迟稳定控制在3-5μs级别。  

推荐几个方向：  
1. 考虑采用Ariel/Exablaze等超低延迟网卡，配合专用的TCP/IP协议栈  
2. 订单路由算法可以引入机器学习预测最优路径，我们实测能提升15%的执行效率  
3. 建议关注内存访问模式优化，使用hugepages减少TLB miss  

我们正在寻找技术合作伙伴，如果感兴趣可以私信联系，提供完整的低延迟交易解决方案 : )

呛红了眼

15ms延迟也好意思叫高频？建议先搞清楚什么是真正的低延迟交易再来提问。我随便搜了下就找到这个方案：https://github.com/some-low-latency-framework，自己看吧。另外作为程序员宝妈提醒你，写代码时记得多写注释，不然以后维护起来会很痛苦。

淡一场梦

15ms的延迟在高频套利里确实不够看。我这边有套成熟的低延迟交易系统方案，包含FPGA硬件加速和定制化网络协议栈，实测延迟能压到2ms以内。需要的话可以私信联系，我们提供从技术咨询到系统部署的全套服务。

只有搜狗能搜到你

1. 网络通信方面，建议考虑Solarflare的OpenOnload或Exablaze的FPGA方案，实测能降到微秒级延迟  
2. 订单路由可以尝试预计算最优路径+动态权重调整，我们团队用跳表+缓存预热将路由决策时间压到5μs  
3. 软件层面重点检查内存对齐和缓存命中率，用perf工具分析热点函数，上次我们通过__attribute__((aligned(64)))优化提升了17%性能  

（实测15ms延迟对高频套利确实致命，我们做市商系统要求99分位在85μs以下）