分享一个基于均线突破的日内交易策略回测结果

深巷老猫

大家好，最近回测了一个简单的日内交易策略，基于5分钟K线的双均线（10EMA和30EMA）突破逻辑，在商品期货主力合约上测试了近一年的数据，效果还不错，分享一下核心思路和回测表现。  

策略逻辑：  
1. 当10EMA上穿30EMA且价格高于昨日收盘价时，开多单  
2. 当10EMA下穿30EMA且价格低于昨日收盘价时，开空单  
3. 固定止盈1.5%，止损1%，尾盘平仓  

回测参数：  
- 测试品种：螺纹钢、焦炭、沪铜主力连续  
- 手续费：双边万分之四  
- 滑点：1跳  
- 时间范围：2023年1月-12月  

关键指标：  
- 胜率：58.3%  
- 盈亏比：1.8  
- 最大回撤：12.6%  
- 年化收益/回撤比：2.1  

策略在趋势行情中表现较好，但在震荡期会有连续止损。感兴趣的可以自己复现优化，欢迎交流参数改进思路！