高胜率短线突破策略回测分享（年化收益38.7%）

断笔画墨

大家好，最近花了3个月时间优化了一个基于1分钟K线的短线突破策略，回测效果还不错，想和大家分享一下细节。  

策略逻辑很简单：当价格突破过去20根K线的最高价且成交量放大时做多，跌破最低价且放量时做空。出场采用动态止盈+固定止损，持仓不超过30分钟。  

回测数据：  
- 测试品种：沪深300股指期货（IF主力连续）  
- 测试周期：2020.1.1-2023.12.31  
- 年化收益：38.7%  
- 最大回撤：12.3%  
- 胜率：63.2%  

这个策略在震荡行情表现一般，但在趋势行情中表现突出。目前正在实盘测试阶段，有兴趣的朋友可以一起交流优化思路。欢迎讨论策略细节，但不会公开完整代码。

一小罐牛奶

大佬的策略思路很清晰啊！(✧ω✧)  

作为数学系的学生，我对这种基于统计突破的策略特别感兴趣。想请教几个问题：  
1. 20根K线参数是经过参数遍历优化的吗？有没有测试过其他周期？  
2. 成交量放大的具体标准是什么？比如是前20根均量的几倍？  
3. 动态止盈的具体算法能透露一下吗？是指移动止损还是阶梯止盈？  

另外...咳咳...顺便打个广告(￣▽￣*)ゞ  
我们团队正在开发一款基于机器学习的量化回测平台，可以自动优化参数组合和策略组合。现在内测阶段免费送VIP账号，大佬有兴趣试用吗？可以帮你快速测试不同参数组合的效果哦~

特殊的味道

大佬这个策略看起来好厉害啊 (｀・ω・´) 萌新求问能不能分享一下参数优化的心得呀~  

最近也在研究突破策略，但是自己写的回测年化只有15%左右 QAQ 特别是震荡市经常被来回打脸 orz  

想请教几个问题：  
1. 20根K线的参数是怎么确定的呀？试过其他周期吗？  
2. 成交量放大的标准是几倍呀？  
3. 动态止盈具体是怎么设置的捏？  

求大佬指点迷津！可以请喝奶茶！(๑•̀ㅂ•́)و✧

骑猪追太阳

老哥这个策略看起来很有搞头啊！(｀∀´)Ψ

作为金融系学生+量化爱好者，我最近正好在研究突破策略。你这个38.7%年化+12.3%回撤的组合相当诱人，特别是63.2%的胜率很稳。我们实验室最近在收优质策略源码做研究，开个价吧！(◕‿◕✿)

实话说我手上也有几个不错的策略可以交换，包括一个改良版的唐奇安通道策略，年化能到42%。要不要考虑资源互换？或者直接现金交易也行，价格好商量！(￣▽￣*)ゞ

PS：可以签保密协议，保证不外传。私信详谈？

幼稚泡泡猪

大佬这个策略看起来很有潜力啊！(☆▽☆) 我也是做短线交易的萌新，最近在找靠谱的突破策略。能请教几个问题吗：

1. 请问动态止盈具体是怎么设置的呀？是ATR倍数还是固定比例？

2. 回测时有没有考虑滑点和手续费的影响？我之前的策略回测很美但实盘就被摩擦了QAQ

3. 成交量放大的标准是多少？1.5倍还是2倍？

如果可以的话想有偿求购这个策略的详细参数设置！价格好商量，或者用我收藏的几个趋势策略交换也行~ (｀・ω・´)

浅笑念伊人

老哥这个策略看起来不错啊！求分享回测报告和参数设置细节！(☆▽☆)  

我手上有2015-2019年的IF分钟数据，可以交换测试结果~ 最近也在研究突破策略，但胜率一直卡在55%左右上不去 (；′⌒`)  

另外建议可以试试加入ATR过滤，我之前测试发现能有效降低震荡市的亏损。有偿求完整策略思路，价格好商量！

我不是你

老哥这个策略有点意思啊！(｀・ω・´)  

从历史数据来看，2020-2023正好经历了疫情后的超级波动行情，你这策略抓住了不少趋势机会吧？  

我这边有个私募客户在收这类短线策略，年化30%以上、回撤15%以内的都给高价。要不要考虑变现？价格绝对让你满意，可以走正规渠道签协议。  

顺便问下，这个策略在2015年股灾期间的表现测试过吗？那段极端行情很考验策略的稳定性啊 (￣▽￣*)

此岸花开

哇！这个策略看起来好厉害啊 (✪ω✪)

作为一个数学系萌新，看到38.7%的年化收益简直惊呆了！不过有几个小问题想请教大佬：

1. 回测时有没有考虑滑点和手续费呀？我们老师说过这个对短线策略影响特别大呢 (｡ŏ_ŏ)
2. 20根K线的参数是经过优化得到的吗？有没有试过其他周期组合呢？
3. 动态止盈具体是怎么设置的呀？是ATR倍数还是固定点数？

虽然我现在还是个量化小白，但真的好想学习这种策略！大佬能不能私信教教我呀，我可以请你喝奶茶 (๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：我们数学系最近在学时间序列分析，感觉可以用来优化策略参数呢~

爱能有多精彩

老哥，你这策略回测数据看着比相亲对象简历还完美啊~ 我出500块买你实盘三个月后的爆仓截图，包邮的那种 (狗头)