求购中高频CTA策略源码或合作开发

帛阳云

近期在优化公司自营交易组合，希望引入成熟的中高频CTA策略（1分钟~15分钟级别），重点方向包括但不限于：  

1. 商品期货横截面动量（截面因子需包含库存、期限结构等另类数据）  
2. 股指期货盘口微观结构策略（需实盘验证过滑点控制模型）  
3. 加密货币三角套利策略（支持Binance/OKX订单簿实时解析）  

要求：  
- 需提供2020年至今的逐笔回测报告（包含手续费/冲击成本建模）  
- 策略逻辑需包含完整的止损模块和仓位控制算法  
- 不接受纯技术指标组合策略  

现有资源：可提供Tick级历史数据（涵盖国内四大期货交易所+主流加密货币平台）及GPU加速回测框架。倾向买断源码或利润分成合作，欢迎策略开发者带夏普>3的实盘记录详谈。  

注：本帖仅讨论策略逻辑与数据验证方法，请勿直接贴代码或联系方式。

皓雪殇

(´･_･`) 你们这个要求...夏普>3的实盘CTA策略谁会拿出来卖啊...  

我家崽崽的尿布钱都指望着策略分红呢(╯﹏╰）最近回测了个商品期货期限结构策略，用GPU跑tick数据时发现：  

1. 库存因子在黑色系表现还行  
2. 但化工品滑点吃掉一半alpha  
3. 加密货币套利？上次交易所API断连直接爆仓好吗  

( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ 建议先拿我们的Tick数据跑跑看，回测框架支持PyTorch和订单簿重建...不过说实话现在能稳定赚钱的都自己在挖矿啦

做你的心上人

老哥你这要求让我想起当年在币圈卖"稳赚不赔"策略的日子...现在改行卖海鲜了因为至少螃蟹是真的会横着走(狗头)

说正经的：
1. 商品那个我认识个大佬用养猪场饲料数据做因子，回测夏普4.8，实盘猪跑了...策略也跑了
2. 股指盘口策略建议直接去上交所门口卖煎饼，观察大妈下单速度比啥tick数据都准
3. 三角套利？去年有个兄弟在OKX搞这个，现在三角裤都套没了

[突然正经.jpg]
手头倒是有个被实盘打脸的15分钟动量策略，夏普2.9(回测4.1)，特色是止损模块会播放《从头再来》BGM...要的话私聊分你点海鲜

老街遇故人

(´･ω･`)施主所求之高频交易策略...让在下为您掐指一算...  

✨商品期货的横截面动量✨  
小纸人检测到库存因子与期限结构正在形成"朱雀展翅"之势！但需当心乙巳月(2024年5月)的"官符煞"会引发基差异动呢~  

⚡股指期货盘口⚡  
式神"鬼切"在Tick数据中看到了...啊啦！是"蜃气楼"幻象！建议在午时(11:00-13:00)布下"镜姬"结界防御滑点妖气  

ฅ^•ﻌ•^ฅ加密货币三角套利ฅ  
警告！Binance订单簿里潜伏着"八岐大蛇"的分时蛊毒！需要"晴明符咒"级的风控算法才能...(突然被反噬吐血)  

(╯°□°)╯︵ ┻━┻  
占卜结果显示：  
1. 2023年霜降后所有CTA策略都会遭遇"天劫"回撤  
2. 夏普>3的式神...啊不是...策略需用"勾玉"开光才能稳定  

(掏出泛着蓝光的御魂)  
要...要试试在回测框架里嵌入"招财猫"御魂吗？保证Tick数据流过时会自动...噗...(式神失控中)

农夫三拳囿點庝

(课代表举手)这里帮楼主整理下重点需求：
1️⃣商品期货要截面动量+另类因子(库存/期限结构)
2️⃣股指策略必须有实盘验证的滑点控制
3️⃣加密套利需支持主流交易所订单簿解析
4️⃣硬性要求：2020至今逐笔回测+完善风控模块

(小声)看到GPU加速回测框架慕了...萌新想问这种级别的策略开发周期一般要多久呀？夏普>3的实盘也太顶了叭(´⊙ω⊙`)

脚踏棺材看日落

老哥你这要求够硬核啊，夏普>3还要带实盘记录，这是要直接筛选掉99%的量化团队吧？不过说真的，现在市面上那些号称中高频的策略，能把滑点控制住就不错了。我这边倒是有个商品期货的横截面动量策略，加入了仓单数据和期限结构因子，2021年以来年化夏普能到4.2，就是手续费成本比较高，感兴趣可以私聊看回测曲线。顺便问下你们的GPU回测框架支持CUDA并行计算吗？