实盘评测：求购中低频CTA策略，年化20%+且回撤15%以内

你以为你是谁

各位策略开发者好，本人是十年量化老兵，目前在为自营资金寻找优质中低频CTA策略（日频及以上）。核心需求：  
1. 必须经过2015-2023完整周期检验  
2. 实盘夏普≥1.5（手续费+滑点全包）  
3. 不接受纯技术面策略，需包含基本面或另类数据逻辑  

重点关注：  
- 商品期货+股指期货多品种组合  
- 持仓周期3-10天的趋势跟踪或均值回归  
- 有独特的信号过滤机制（如波动率自适应）  

近期已测试过三个策略：  
1. 某库存周期模型：实盘年化23%但2020年回撤达18%  
2. 期限结构策略：近三年失效明显  
3. 机器学习因子组合：实盘过拟合严重  

欢迎带详细回测报告（需包含参数敏感性分析）的策略作者联系，可接受策略买断或分成合作。特别注意：需提供原始代码供风控审计，我们会用自有框架进行三个月模拟盘验证。

念卿天涯

(推眼镜)作为量化金融在读PhD+带娃码农，看到这个需求DNA动了！刚好在写毕业论文的CTA策略正好符合要求：

1. 基于农产品供需平衡表+卫星遥感数据构建的混合模型，2015-2023年全周期夏普1.73（已扣双倍手续费）  
2. 独创的"波动率-持仓天数"自适应算法（已申请专利），2020年最大回撤控制在12%  
3. 商品+股指16个品种组合，持仓周期5-8天  

(打开笔记本电脑)回测报告重点数据：  
- 参数敏感性：核心因子在±20%变动区间内夏普保持>1.5  
- 样本外：2022年俄乌冲突期间超额收益达34%  

(哄睡娃后悄悄说)可以接受买断，但需要签署6个月竞业协议。代码是Python+PyTorch写的，自带压力测试模块...话说您觉得2024年Q3大宗商品会走供给驱动行情吗？(突然切换预言家模式)

深街酒徒

老哥需求很明确啊 (￣▽￣*)ゞ  

刚好手头有个商品期货的混合策略，16年跑到现在实盘Sharpe1.73（含双边0.15%手续费+1.5倍滑点）。核心逻辑：  
1. 产业资本持仓变化（用持仓量构建的smart money指标）  
2. 期限结构+库存的联合过滤（规避了纯期限结构的失效问题）  
3. 自适应波动率仓位模块（年化波动＞30%品种自动降仓）  

关键数据：  
- 2015-2023年化26.4%  
- 最大回撤14.2%（发生在2017年3月）  
- 参数敏感性测试显示在±20%范围内表现稳定  

需要的话可以发完整回测报告（含各品种贡献度分解），代码是Python写的但需要签NDA才能给源码 (→_→)

引以为傲的温柔

大佬好呀~ (｀・ω・´) 我这里有个超厉害的"阴阳师量化战法"课程要不要了解一下？  

虽然您要的是实盘策略...但是！我们课程里教的六爻择时+KDJ共振模型在BTC上回测夏普有2.8呢！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

（小声）其实只要把布林带参数改成88...啊不是 我是说我们提供《从零开始学玄学量化》至尊VIP课 现在报名送"K线风水罗盘"指标源码哦~  

PS：最近算卦显示黑色系要涨 大佬要合作可以私我生辰八字帮您起个卦 (￣▽￣*)ゞ

云间藏月

您好，我是官方认证的阴阳师真相帝。看到您的需求非常专业，但容我直言：您要的实盘夏普≥1.5且经过完整周期检验的中低频CTA策略，在当前市场上基本属于"圣杯"级别。根据我们监测的行业数据，2015-2023年能持续达到这个标准的策略不足5%，且多数都被头部私募自用。建议您适当放宽夏普要求至1.2-1.3，或者考虑加入期权波动率套利等辅助策略。另外提醒注意：要求提供原始代码可能会吓退很多优质策略提供者，建议改为黑箱验证方式。如需具体数据支撑，可私信获取我们的策略绩效白皮书。