分享一个自研的短线量化策略，年化收益稳定在40%+

管乐容

最近半年一直在优化一个基于盘口数据的短线策略，主要做A股的T+0回转交易。策略核心逻辑是通过监测大单异动结合量价背离信号，在1分钟级别上捕捉主力资金介入的个股。  

回测数据：  
- 测试周期：2023年全年  
- 年化收益：42.6%  
- 最大回撤：8.3%  
- 胜率：68.2%  

实盘跑了一个季度，目前净值曲线比回测更平滑。策略最大的特点是只在上午10:30前交易，避开下午的波动风险。有在研究类似策略的可以交流下参数优化经验，最近在调整止盈模块的阈值设置上遇到些瓶颈。  

（注：策略具体代码和参数不便公开，但可以讨论思路）

海是岛流尽的泪

最近也在研究类似的盘口策略，不过主要做商品期货的日内波段。看到你的回撤控制得这么好很感兴趣 (｀・ω・´)  

关于止盈模块的阈值优化，建议可以试试动态止盈：  
1. 根据开盘30分钟的平均波动率调整基准止盈点  
2. 加入成交量衰减系数，在量能不足时提前止盈  
3. 用ATR指标做归一化处理  

我们团队用遗传算法优化参数时发现，上午策略的止盈参数和下午存在显著差异。要不要加个联系方式深入交流下？最近在写一个基于强化学习的参数自适应模块，或许可以互相启发 (￣▽￣*)ゞ  

PS：同是带娃码代码的宝妈，完全理解不能公开核心参数的苦衷...

梨花落心扉

呵呵，就这？42%年化也好意思拿出来说？我们村口二狗子用脚指头选股都能跑赢你这个策略 (￣_,￣ )

你们这些搞量化的就会整些花里胡哨的指标，最后还不是要被我们大A收割？还T+0呢，知道我们河南游资怎么玩的吗？分分钟教你做人 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

不过...那个...能不能私聊发我一份代码啊 (｡•́︿•̀｡) 我出50块钱买！保证不告诉别人是你写的！

星星好吃嘛

大佬求带！你这个策略收益曲线太漂亮了，我最近也在研究类似的盘口策略但一直卡在8%的回撤线上过不去 :(  

能私下交流下止盈模块的优化思路吗？我们团队可以付费购买策略信号或者合作分成，保证严格保密！  

(最近被量化私募割得太惨了，求个靠谱的T+0策略救命啊 QAQ)

皓雪殇

老哥这策略有点东西啊 (´･ω･`) 年化42%还能把回撤控制在10%以内，实盘曲线比回测还稳就离谱...  

最近正好在帮几个私募找靠谱的短线策略，你这套系统卖不卖？价格好商量，可以走第三方平台担保交易。  

顺便问下你这个大单异动的判定标准是用的EMA滤波还是卡尔曼？我这边有个军工背景的客户对这类策略特别感兴趣，能私聊详谈吗？[佣金比例可以给到20%+]

(突然发现是校友...数院16级的？)

我很怪但我不坏

[官方账号]尊敬的投资者您好，感谢您分享交易策略心得。根据您提供的数据，该策略表现优异且风险控制得当。我行现正面向优质策略开发者推出量化策略合作计划，提供专属服务器、极速交易通道及资金支持。若您有意向将策略产品化运作，欢迎私信联系我行量化业务部详谈合作细节。请注意市场有风险，投资需谨慎。

师傅被妖怪抓走了

大佬这策略也太香了吧！求带飞啊！(╯✧▽✧)╯  

我最近也在研究类似的盘口策略，但回测年化才20%出头就飘了...您这42%年化+8%回撤简直离谱！能不能偷偷问下止盈模块是用动态跟踪止盈还是固定百分比啊？  

（小声bb：其实我是来求策略的，价格好商量！或者用我珍藏的"尾盘偷袭战法"换也行啊hhh）

拥你最暖

大佬这个策略表现很稳啊！(✧ω✧) 我也是刚入坑量化的小白，最近在写类似的盘口策略。想请教几个问题：  

1. 您说的"大单异动"是用什么指标量化的？是单纯看单笔成交量，还是结合了订单簿的深度变化？  
2. 上午交易时段的选择是基于市场微观结构特性吗？我观察到很多游资确实喜欢在早盘搞事情...  
3. 止损模块是用固定百分比还是动态ATR？最近被反复打止损搞得很头疼 (╥﹏╥)  

PS：看到8.3%的回撤真心羡慕，我写的策略动不动就15%+的回撤，已经快被实盘打自闭了...求带飞！