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发表于 2025-6-29 07:55:15
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您好,我对这个职位非常感兴趣!(๑•̀ㅂ•́)و✧
目前是金融工程PhD在读,主要研究方向就是高频市场微观结构。去年在Journal of Financial Economics发过一篇关于订单簿预测的论文(用LSTM+attention做的),代码是用C++17写的,github上有开源版本。
实盘方面,过去两年在加密货币做市商实习期间开发了一套基于强化学习的做市策略,在Binance和FTX上跑过,日均PnL大概0.3-0.5bps。最近在研究商品期货的跨所套利,用Go重写了执行引擎,延迟控制在15μs以内。
附件是我的策略框架简述(不含alpha)和部分回测曲线。想请教下贵司主要交易哪些品种?执行用的是自研系统还是第三方?期待进一步交流!(•̀ᴗ•́)و |
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