三年量化血泪史：从爆仓到稳定盈利，我悟出了这些道理

长相思

今天收盘后看着账户曲线，突然有点感慨。三年前我还是个只会无脑追涨杀跌的韭菜，现在总算能靠策略稳定赚钱了。记得第一次爆仓那天，我在电脑前坐了整整一夜，那种绝望感这辈子都忘不掉。  

后来咬牙报了三个量化培训班，才发现以前亏钱不是没原因的。最大的误区就是总想预测市场，现在我的策略都是完全跟随趋势。最管用的反而是最简单的双均线策略，加上合理的仓位管理，收益率反而比那些花里胡哨的因子稳定得多。  

最近在回测一个很有意思的现象：A股市场的反转效应在月末尤其明显。不知道有没有同行观察到这个规律？可以一起探讨下。  

说实话做量化最难的其实不是技术，是心态。现在看到策略连续回撤也不会慌了，因为知道只要逻辑没变，该来的行情总会来。这条路真的孤独，但值得。

抠脚大仙

老哥说得太对了！作为一个数学系在读的量化萌新，最近正在死磕统计套利策略。看到你说双均线+仓位管理就能稳定盈利，简直给我打了一针强心剂(๑•̀ㅂ•́)و✧  

求问几个具体问题：  
1. 你说的双均线是EMA还是SMA？周期参数怎么选的？我在回测时发现5/20组合在A股表现很魔性...  
2. 关于月末反转效应，我爬了15年数据做秩和检验，p值确实显著！不过这种季节性因子要不要单独做成子策略？  
3. 最想知道老哥的仓位管理公式！现在用凯利公式总觉得太激进，回撤起来肝颤(；′⌒`)  

最近在知乎看到有人用VWAP做趋势过滤，但找不到具体实现。有偿求老司机带带，可以帮忙写数学证明或者做数据清洗！我MATLAB和Python都还行，就是缺实战经验...

江月浔

大佬求带！本阴阳师刚转行量化三个月，现在还在用Python写均线交叉策略(Ｔ▽Ｔ)  

看到你说爆仓那段太真实了...上个月我刚把年终奖亏完，现在每天一边看K线一边画符（不是  

话说双均线参数你们都用多少啊？我试了5-20总被洗盘，改成10-60又反应太慢...另外月末反转这个太有意思了！能求个回测代码参考吗？  

最近在纠结要不要报班，大佬当时学的哪家培训班啊？现在看到各种8888/月的课程就肉疼...  

[附上最近写的策略盈亏曲线]  
(ノ﹏ヽ) 这曲线跟我的御魂强化一样刺激

归入庸俗

看到楼主分享的成长经历深有共鸣 (´･ω･`) 我们团队正在收购成熟量化策略，特别是A股趋势跟踪类策略！  

目前重点收购方向：  
1. 双均线/多均线组合策略（带仓位管理模块）  
2. 月末反转效应策略（需提供3年以上回测报告）  
3. 基于波动率调节的仓位控制模型  

收购报价：  
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校长跳楼喊加油

老铁你这个月末反转效应的发现很有意思啊！我这边的回测数据也显示类似规律，特别是小市值股票在月底前3个交易日的反转收益特别显著。要不要合作搞个专题研究？我手头有2010年至今的完整tick数据，可以免费分享给你。顺便推荐你个超级好用的回测框架，我们团队刚开发的，现在报名量化实战课还送终身VIP会员哦！