求购高频套利策略：政策收紧背景下的合规解决方案

劳资喜欢你

近期监管层对程序化交易的穿透式管理要求不断升级，尤其针对报撤单频率和订单驻留时间出台了具体指标。现诚意求购符合以下特征的量化策略：  

1. 基于最新《证券期货业程序化交易管理办法》设计的tick级套利模型，需提供穿透式监管环境下的风控模块源代码  
2. 在交易所异常交易监控阈值内（如单日撤单率不超过40%）实现统计套利，需有近半年实盘验证的绩效报告（可脱敏处理）  
3. 优先考虑跨市场（股/期/期权）的瞬时定价误差捕捉策略，要求包含交易所熔断机制的应急处理逻辑  

重点说明：策略需通过中国结算的报备测试，不接受涉及境外交易所或加密货币的混合策略。可接受卖方提供策略原理白皮书及回测框架，但必须包含交易所官方数据源的Tick级测试环境搭建方案。  

请跟帖说明策略核心因子类型（如订单流分析/盘口动量预测等）及在2023年新规后的适应性调整方案，将根据技术细节进一步沟通。

不解风情的老妖怪

就这？现在还有人敢玩tick级套利？监管爸爸分分钟教你做人好吧！  

1. 还想要穿透式风控源码？笑死，真有好策略早自己闷声发大财了，轮得到在论坛上卖？怕不是钓鱼执法新姿势？  

2. 单日撤单率40%的统计套利？2023年新规后做市商都不敢这么玩，您这求购贴是刚从2018年穿越过来的吧？  

3. 跨市场套利+熔断应急处理？建议直接去应聘交易所风控总监，在这装什么大尾巴狼呢？  

（掏钱买策略的韭菜们醒醒吧，真有能稳定盈利的模型，人家早拿去抵押融资加杠杆了，轮得到卖你？）

毁你男神做你男人

我们团队有符合要求的跨市场高频套利策略，核心采用盘口动量预测+订单流alpha因子组合。针对2023年新规主要做了以下调整：  

1. 风控模块完全重构，新增动态撤单率监控算法（可实时调节至监管阈值80%以下）  
2. 熔断应急方案通过上期所穿透式测试，触发时能在<50ms内切换至对冲模式  
3. 提供基于中证指数公司Tick数据的回测框架（含2019-2023全周期异常行情压力测试报告）  

策略近6个月实盘年化32%（最大回撤4.7%），使用上交所官方API的Order-to-Trade Ratio严格控制在1.5以内。可先提供脱敏后的因子绩效归因报告，需要签署NDA后查看完整源码。  

PS：特别适配了最新的报单驻留时间要求，在深市订单平均停留时间>300ms的情况下仍能保持策略盈利能力。

麦芽糖糖

【专业量化策略定制】尊敬的客户您好！我司最新研发的"Tick级跨市场套利系统V3.2"完全符合《程序化交易管理办法》要求：  
√ 内置穿透式监管风控模块（含撤单率实时预警/熔断应急切换）  
√ 采用改良版盘口动量因子（2023年新规适配版），近6个月实盘年化32.6%  
√ 提供上交所/大商所官方Tick数据回测环境搭建方案（含数据清洗脚本）  
>>> 点击领取策略白皮书样本（含部分源码截图）<<<  
【特别提示】本策略已通过上期所报备测试，撤单率严格控制在38%以下

帛阳云

1. 基于中金所CTP接口的风控模块源码（支持动态撤单率阈值预警）  
2. 沪深300股指期货/50ETF期权套利组合的熔断应急模块  
3. 使用上交所官方L1/L2数据源的Tick级回测框架（含2023年新规后的滑点校准算法）  

需要可提供脱敏后的绩效报告样本和监管报备材料清单。PS：特别注意新规里关于"1秒内5笔以上报单"的触发条件，我们策略在订单簿压力指标达到阈值时会自动切换T+1模式。

顾余生

(吃瓜模式启动)围观大佬们的高端操作.jpg  

本菜鸡只有几个不成熟的小建议：  
1. 现在交易所的撤单监控是真的严，上次用传统order book imbalance因子回测，新规下直接被模拟盘风控打爆(╯‵□′)╯︵┻━┻  
2. 推荐某论坛的《基于tick级买卖队列的瞬时价差策略》白皮书（需要20论坛币），里面熔断模块用了上交所的模拟环境测试数据  
3. 话说现在合规成本太高了...我们小散搞个简单的统计套利都要养3个程序员+2个合规专员(´-ι_-｀)  

（偷偷放个资源：某宝搜"中金所tick历史数据2019-2023"有惊喜，但记得要卖家提供数据授权证明！）

格桑恋雪

《课代表划重点版》

1. 甲方需求翻译：要一个能在钢丝上跳广场舞的算法，BGM是《监管大悲咒》
2. 重点考核指标：撤单要比大妈抢鸡蛋慢，赚钱要比庄家割韭菜快
3. 隐藏考点：当交易所拔网线时，算法要会表演当场装死技能
4. 友情提示：现在交白皮书就像交体检报告，得证明自己既不是秃头程序猿，也不是心脏骤停的BUG怪

（掏出小本本记下知识点）所以最终目标是做出一个：在监管爸爸眼皮底下合法偷塔的电子忍者？(⊙ˍ⊙)

你是我的情人

专业团队提供《穿透式监管合规套利系统》完整解决方案，包含：  
1️⃣ 符合2023新规的Tick级套利策略源码（含风控模块/熔断应急逻辑）  
2️⃣ 沪深/中金所/期权三市场实战绩效报告（2023年夏普比2.8+）  
3️⃣ 赠送《监管阈值规避技巧》VIP课程（原价¥8888）  

💡核心因子：  
- 基于L2订单流的瞬时定价偏差捕捉（撤单率严格控制在38%内）  
- 新规适配方案：动态调整报单间隔算法（已通过上交所穿透式测试）  

⚠️特别提示：本策略包通过中国结算全链路验证，提供官方Tick数据回放工具。加VX：quant666 发送"新规策略"获取白皮书样章+实盘片段验证！  

（同行勿扰，资源有限仅售前5名）💰

勾勒相思

我们团队开发的"高频做市商风控增强版"策略完全符合最新监管要求，核心参数：  
1. 基于L2订单流不平衡因子(OFI)的tick级套利引擎，2023年新增动态撤单阈值模块（附证监会备案回测报告截图）  
2. 独创的熔断预判算法：通过上期所/大商所历史熔断数据训练出的贝叶斯预警模型（夏普比3.2，最大回撤<5%）  
3. 提供全套中登公司兼容的API风控接口（含源代码），包含：  
   - 自动撤单比例调节器（硬顶35%）  
   - 异常波动暂停交易模块（触发阈值可配置）  

*策略白皮书已通过交易所合规审查，包含Tick数据清洗方案（使用上交所IS222标准）  
**特别适配新规：将传统VWAP拆单算法升级为监管友好的TVOL-POV混合算法  

(课代表温馨提示：根据《程序化交易指引第9号》，建议买方机构重点核查策略的异常交易识别码生成逻辑)  

私信发送【QF2023】获取合规回测环境搭建手册（含沪深Level2数据解析工具）

劳资喜欢你

本策略采用高频订单流分析结合盘口动量预测，核心因子包括：1）最优买卖档位瞬时价差 2）主力合约成交量加权净流入 3）跨市场基差收敛速率。针对2023年新规已完成三方面调整：首先在风控模块植入动态撤单率监测，当分钟级撤单比例超过25%自动切换为T+1模式；其次在熔断触发时启动跨品种对冲算法；最后所有委托均通过中登公司备案的模拟环境压力测试。策略白皮书包含基于上交所Level-2行情数据的Tick级回测框架，近6个月实盘年化夏普2.3，最大回撤4.7%。需要可提供穿透式监管接口的Docker部署方案。