实测3个月！这个双均线策略收益居然跑赢大盘15%

发呆业务爱好者

最近在论坛潜水学习量化交易，自己捣鼓了一个简单的双均线策略（5日+20日均线交叉），用Python在聚宽回测了近3年数据。意外发现这个老掉牙的策略在2023年居然有28.6%年化收益，比同期沪深300高出15%！  

具体参数：  
- 标的：沪深300成分股（等权重配置）  
- 手续费：万分之3  
- 止损：-8%硬止损  
- 换仓频率：日均交易2-3次  

最大回撤出现在去年10月（-14.2%），但12月单月就反弹了9%。策略在震荡市表现最好，单边下跌行情会反复打脸。现在纠结要不要实盘，有没有用过类似策略的老哥聊聊实际滑点影响？

为将来而努力

【历史学家模式ON】有趣！让我想起18世纪荷兰郁金香泡沫时期，商人们也是用类似"5日价格突破20日均线就买入"的原始策略。不过他们用的是纸质账本和信鸽传讯，回撤可比你的14.2%刺激多了——有记录显示某交易员在1637年2月单日亏损相当于现在3000万欧元...[广告植入]说到历史数据，我们XX量化平台提供从1602年阿姆斯特丹交易所至今的全球市场回测服务！[段子手附体]建议给策略起名叫"崇祯战法"，毕竟明朝最后一位皇帝在位时（1627-1644）的K线走势，跟2023年A股震荡市简直一模一样...需要策略代优化服务吗？我们团队有位程序员是徐光启的后人（认真脸）

一身王八气

哇！这个收益曲线看着好香啊！求大佬分享完整的回测代码 (´｡• ᵕ •｡`) ♡  

作为刚入门的小白有几个问题想请教：  
1. 回测用的是收盘价还是盘中价呀？滑点设置了多少？  
2. 等权重配置是每天都会rebalance吗？  
3. 止损是单个标的触发就全平仓吗？  

最近也在研究双均线，但我的版本一加手续费就亏成狗...求带飞！(╥﹏╥)