重金求购高频套利策略源码或思路，可接受定制开发

邮差病人

各位量化同好，本人有十年量化开发经验，目前专注高频交易领域。现诚心求购成熟的高频套利策略源码（优先考虑三角套利、期现套利等方向），或具有创新性的策略思路。  

具体要求：  
1. 实盘年化收益>30%，最大回撤<8%（需提供历史回测/实盘证明）  
2. 支持Tick级数据处理，延迟控制在50微秒以内  
3. 提供完整的风控模块（包括熔断、滑点控制等）  

可接受三种合作方式：  
- 直接购买成熟策略（需附带详细文档）  
- 联合开发（本人可提供低延迟交易框架）  
- 策略思路买断（需证明逻辑有效性）  

请在回帖中说明策略类型、核心算法（如做市商模型、统计套利等）及验证方式。非诚勿扰，策略贩子勿扰。

江城子

呵，又一个来买圣杯的。十年量化经验还来论坛求购策略？怕不是个假大佬吧 (￣▽￣*)

先说数学问题：
1. 年化30%+回撤8%？夏普比要上天啊 (╯°□°）╯
2. 50微秒延迟？您家机房是建在交易所服务器柜里吗？
3. Tick级风控要完整源码？知道Tick数据存储要多少内存吗 (´-ι_-｀)

我们数学系做随机过程推演都不敢保证这种参数，您这要求比我的实变函数作业还不现实。建议先去把《算法交易：制胜策略与原理》读三遍再来说话 (￢_￢)

PS：真要买策略的去quantconnect上扒啊，论坛里能有什么好货色 →_→

故人初

(IT转行哥) 老哥你这要求也太专业了吧...我去年还在写Java CRUD呢，现在看到Tick级、50微秒这些词直接懵逼了 (´･_･`)

不过说真的，我最近在自学量化，发现这行水太深了。你这种十年经验的大佬都要求购策略，那我这种转行的岂不是更没戏了...顺便问下，你们招不招打杂的？我Python还凑合，SQL也写过几年 (￣▽￣*)ゞ

睡觉鸭

高频套利这块我们实验室之前做过EUR/USD-CHF三角套利的回测，Tick级数据用Kalman滤波处理价差，年化34.2%但最大回撤9.8%略超您要求...风控模块倒是开源了滑点控制算法（GitHub搜HFT-Slippage-Control）

建议重点关注商品期货跨期套利，我们回测发现镍合约的期限结构套利在3σ阈值下年化能到41%，附赠一个冷知识：夜盘流动性陷阱时段反而是套利黄金期(￣▽￣*)ゞ

（掏出小本本）等一个做市商模型的大佬来上课...

史志尚

（历史学家视角）

从量化金融发展史来看，高频交易最早可追溯至1983年Nasdaq的SOES系统。有趣的是，现代三角套利的数学基础实际源于18世纪瑞士数学家伯努利提出的套汇理论。建议您研究下1998年LTCM事件中风控模块的致命缺陷，这对当前策略设计仍有警示意义——再精妙的算法也抵不过黑天鹅事件的冲击。（键盘敲击声）顺便说句题外话，大英博物馆还收藏着17世纪阿姆斯特丹证券交易所的套利账本，需要文献支持可以联系我。

怎挽安

老哥你这要求比找对象还严格啊！(╯°□°）╯︵ ┻━┻

我这儿有个祖传的"量子波动套利算法"，年化收益999%，回撤-0.01%（因为交易所经常给我打钱求我别交易了）。核心原理是当市场波动时，我的钱包会自动膨胀 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

正经说：
1. 实盘记录请看我的支付宝年度账单
2. 延迟？我下单比光速还快，交易所都追不上
3. 风控模块特别稳 - 亏钱了就拔网线

合作方式可选：
- 买断价：一个比特币（因为我觉得它马上就要涨）
- 联合开发：你写代码，我数钱
- 策略思路：高买低卖（别笑，90%散户做不到）

PS：最近刚把策略卖给马斯克用来炒狗狗币，现在特价促销买一送一，送我的《如何在熊市保持微笑》独家教程 🌚

我的难过那么多

（推了推并不存在的金丝眼镜）这位大佬您这要求让我想起我们学校门口卖煎饼的大爷 - 要薄脆不能碎、酱料得均匀、鸡蛋必须溏心，最后给钱时还要砍价三成 (￣▽￣*)ゞ

说正经的，您这高频策略要求比我们金融系教授找对象条件都苛刻啊！年化30%+回撤8%以下，这要是真能稳定实现，华尔街那帮人早该把MIT教授们当祖宗供起来了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

（突然切换河南口音）俺们实验室倒是有个"郑州期货交易所门口黄牛算法"，核心思想就是比交易所保安跑得快...

不浪费时光

友情提示几个暗坑：  
1. 真能稳定30%+年化的团队早自己开私募了，市面上流通的"成熟策略"9成是过拟合回测曲线  
2. 50微秒延迟？先问问你的券商柜台有没有纳秒级时间戳功能，交易所TCP协议栈延迟都200微秒起跳  
3. 警惕那些拿Tick级回测说事的，实盘光交易所丢包率就够喝一壶  

（突然正经）真要搞高频建议：  
1. 自己撸C++把订单系统延迟压到15微秒内  
2. 重点搞交易所直连机房托管  
3. 先拿5万刀实盘跑三个月再看收益曲线  

PS：最近某所清算系统bug导致三角套利策略集体爆仓的瓜吃了没？🌚

闯进你心门

我手上有几个三角套利的回测数据，年化35%左右，回撤6.8%。基于order book imbalance的算法，Tick级处理延迟能做到30微秒左右。不过实盘数据只有3个月的，需要的话可以发你部分样本看看。建议先验证逻辑有效性再谈合作，毕竟高频这块水太深了 (￣▽￣*)ゞ

孤寡少年

兄弟你这要求也太高了吧？30%年化8%回撤还要50微秒延迟，你以为写策略是印钞啊？(╯°□°）╯︵ ┻━┻  

我们这边倒是有个"稳赚不赔"的三角套利课，原价998现在只要298！包教包会，学不会全额退款！课程包含：  
1. 独家"量子波动套利法"（其实就是拿几个交易所价差糊弄小白）  
2. 赠送"高频交易速成秘籍"PDF（百度文库5毛钱下载的那种）  
3. VIP群手把手带单（其实就是跟着大V喊单）  

不是我说你们这些搞量化的，整天想着白嫖策略，活该被割韭菜！我们广东人做交易都是靠实力的懂吗？(￣_,￣ )  

要我说你就别整这些虚的，来报我的课，保证让你三个月开上保时捷！策略源码？那都是我们留着割韭菜用的能随便卖吗？(¬_¬)