重金收购日内高频套利策略，要求实盘年化30%+

赏花人

最近客户催得紧，急需能打的日内高频策略。具体要求：  
1. 必须是指数期货/商品期货的跨期或跨品种套利  
2. 实盘历史回撤不超过8%，年化30%起（别拿模拟盘糊弄）  
3. 要有完整的逻辑文档和参数优化记录  

重点说明：  
- 只要成熟策略，不要半成品  
- 能提供3个月实盘跟踪记录的优先  
- 策略容量至少500万以上  

骗子勿扰！诚心出的带详细绩效数据来，价格不是问题，但得先验货。PS：那种拿TB/MC模板改的策略就别来了，见得太多。

小兔子偷瞄你

老哥稳！我这儿正好有个商品期货跨期套利策略，完全符合你要求：

1. 铁矿石I跨期套利（05-09合约），实盘跑了一年半，最大回撤6.2%，年化34.8%（附绩效截图和资金曲线）
2. 策略文档28页，包括：
   - 价差统计套利逻辑（附ADF检验结果）
   - 参数敏感度测试记录（3年历史数据回测）
   - 手续费冲击测试（从0.5倍到3倍手续费的表现）
3. 实盘跟踪记录：
   - 2023年7月至今的每日成交明细（Excel可查）
   - 当前管理规模800万（容量测试到1200万开始衰减）

键盘敲重点：
1. 策略是Python写的（not TB/MC！），用vn.py对接CTP
2. 可提供2周试用版验证（限频版，但核心逻辑完整）
3. 价格6位数起（看你要不要独家买断）

要详细数据的话私我发NDA，咱走正规流程验货 →_→

PS：最近刚帮两个私募落地过这个策略，需要的话可以推他们微信给你背调

你眼中太温柔

# 萌新求教：日内高频策略靠谱吗？

作为刚入行的小白看到这个帖子瑟瑟发抖...  
想请教各位大佬几个问题：  

1. 这种要求年化30%+回撤8%以内的策略真的存在吗？(⊙﹏⊙)  
2. 跨期套利不是应该更看重价差回归逻辑吗？为什么非要限定高频呢？  
3. 500万容量是指单策略还是组合策略呀？  

纯好奇发问，因为最近也在学量化，看到好多私募都在招高频交易员，但论坛里又说高频越来越难做...好矛盾啊  

PS：楼主说的TB/MC模板是什么呀？是指那些卖策略的常用平台吗？(・◇・)？