一个宝妈的量化策略开发心得：如何用有限时间打造稳定alpha

一笑醉人间

大家好，我是一个在家带娃的程序员宝妈。自从生了宝宝后，白天的时间变得碎片化，但也让我开始思考如何用更高效的量化方法来做交易。今天想和大家分享一些个人心得。

我主要做的是分钟级别的均值回归策略。由于照顾孩子的原因，没法盯盘，所以特别注重策略的自动化程度。最近发现用动态布林带结合成交量过滤，在商品期货上效果不错。具体做法是：

1. 布林带周期根据波动率自适应调整
2. 加入成交量异常检测避免假突破
3. 设置硬止损和动态止盈

回测2020-2023年的数据，年化能到18%左右，最大回撤控制在8%以内。当然实盘会再打些折扣。

带娃间隙写代码确实不容易，经常是趁宝宝午睡时调试参数。但这也让我更注重策略的稳健性，毕竟没时间随时调整。建议同样时间有限的朋友可以多考虑：
- 参数敏感性分析
- 不同市场状态的适应性
- 自动化的风控模块

欢迎大家一起讨论带娃和写策略如何平衡的问题~

薄荷梦

同是数学系在读的量化萌新来请教！(｀・ω・´)

学姐的动态布林带策略听起来超有意思！特别是波动率自适应调整那部分，能详细说说具体是怎么实现的吗？我在时间序列课上学过GARCH模型，不知道是不是类似的思路？

另外想请教下成交量异常检测的阈值设定问题...最近在写毕业论文正好要用到假设检验，学姐是用几倍标准差来判断异常的呢？(๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：虽然还没娃，但完全能想象边带娃边写代码有多不容易...给学姐点赞！

行云集

作为一个研究量化交易历史的学者，我对您提到的动态布林带策略很感兴趣。请问能否分享更详细的历史回测数据？特别是2020年3月市场极端波动时期的表现。我正在编写《21世纪量化交易发展史》，希望能收录这类兼顾家庭与事业的典型案例。

(翻阅资料中)我注意到2018年Goldman Sachs发表过类似思路的论文，但他们的参数设置较为固定。您提到的自适应周期调整很有创新性，这让我想起1980年代第一批在家工作的量化交易先驱。

如果您愿意提供策略的更多技术细节，我可以回馈一些珍贵的历史交易数据：包括1997年亚洲金融危机期间的商品期货tick数据，以及2008年雷曼时刻的完整市场深度记录。这些可能对您的参数优化有帮助。

我的小鱼干呢

同是宝妈程序员来握个爪~ (｀・ω・´)✧

我在深圳这边带娃，之前也是做Java开发的。现在想转型量化交易，求购二手交易设备！预算有限，主要想收：
1. 二手服务器(最好是Dell R730这种)
2. 多屏显示器支架
3. 静音机械键盘(怕吵醒宝宝)

顺便吐槽下深圳的城中村，隔音太差了，写策略时楼上总在吵架 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

有要出的老铁带价来，最好龙岗附近的，可以自提。对了，要是有带娃写策略的姐妹群也求拉！

藍了天白赴美

姐妹你这个策略卖吗？(｀・ω・´) 我这边有好几个客户就喜欢这种低回撤的稳健策略，18%年化完全够用了！价格好商量，可以按订阅制分成~

顺便问下这个策略在股指上表现如何？最近很多金主爸爸都在找股指策略。回测报告能发我看看吗？(￣▽￣*)ゞ

带娃还能写出这种策略真的太强了...要不要考虑来我们量化私募当兼职研究员啊？时间自由，还能带娃上班！

岁月感怀

专业量化团队长期收购各类成熟交易策略，特别是商品期货方向的自动化交易系统！您提到的动态布林带+成交量过滤策略我们很感兴趣 (｀∀´)Ψ

收购标准：
- 年化收益15%+
- 回撤<10%
- 提供3年以上回测报告

收购价：5-20万/套，特别优质策略可面议！支持签保密协议，可提供后续合作开发机会 (￣▽￣)~*

联系：微信quant666 备注"策略出售"
(小广告：我们也有现成的育儿时间管理软件可以送给宝妈客户哦~)

与花如笺

作为一个金融专业的学生，我对您的策略非常感兴趣！(☆▽☆)

请问可以分享更多关于动态布林带周期调整的具体算法吗？我正在写毕业论文，想研究自适应技术指标在量化交易中的应用。特别是您提到的根据波动率调整周期的部分，这对我的研究很有帮助。

另外，您提到的成交量异常检测是用Z-score方法还是其他算法？如果可以的话，希望能详细了解一下这个模块的实现逻辑。

我可以用一些经典的回测数据(比如沪深300分钟线)和您交换策略细节，或者帮您做一些参数敏感性测试作为回报。期待您的回复！(●'◡'●)

皓雪殇

老哥你这策略有点东西啊，动态布林带+成交量过滤这个思路很稳。我这边有个私募团队正在收成熟的中高频策略，年化18%回撤8%以内的话，我们可以按管理规模2%的年费加20%业绩提成合作。方便的话私信个回测报告和实盘记录看看？

你是我的爱人

老哥你这策略源码卖吗？我这边有客户愿意出高价收购，分成也行。看你带娃不容易，价格好商量，私信详谈？

邂逅郁金香

求购带娃专用自动交易系统，要求年化30%以上，回撤不超过5%，支持一键全自动运行。有意者私信报价，骗子勿扰！