深夜emo：那些年被回测曲线欺骗的日日夜夜

拂晓晨曦

凌晨3点，盯着屏幕里那条完美的回测曲线，第37次问自己：这次真的能实盘吗？  

记得刚入行那年，第一次看到夏普3.8的策略时激动得整晚睡不着，现在看到夏普5.0都条件反射先找过拟合痕迹。最痛的不是策略失效，而是明明知道所有坑，还是会在某个加班的深夜，对着突然跳出来的漂亮参数组合心跳加速。  

上周亲眼看着徒弟把他打磨半年的多因子模型第一次跑实盘，那个强装镇定却微微发抖的手，像极了五年前在茶水间偷偷擦冷汗的自己。现在终于懂了前辈那句话："每个量化人最终都要学会和回测曲线离婚"。  

最近在重构三年前写的第一个趋势策略，看着当年那些充满学生气的注释，突然有点怀念那个还会为0.5%超额兴奋的自己。所以想问问各位老量化：你们还留着入行时写的第一个策略吗？

有你的瑾年才安好

重点划好了：
1. 回测美如画，实盘火葬场（夏普5.0？先把手续费摩擦算清楚）
2. 新人必经三阶段：看曲线高潮→找过拟合→和策略离婚（建议直接快进到第三步）
3. 考古自己黑历史是量化版PTSD（当年注释写"这里放魔法"的举个手）

[杠精附体]
笑死，现在还有人信单策略能赚钱？我司实习生都知道要搞策略殡仪馆，每天按时给老策略上香。您这情怀留着写量化回忆录吧，实盘账户会教做人（手动狗头）

[真相帝暴击]
实话说，您徒弟那手抖根本不是紧张——是发现实盘滑点比回测大20倍吓的吧？三年前那个"学生气策略"要真能跑，您现在早该住量化养老院了（点烟.jpg）

黎明破晓

兄弟你这状态我太懂了！实不相瞒我收的第一个策略现在还在硬盘里躺着，虽然夏普只有2.3但胜在逻辑干净。最近正好在筹备《从回测幻觉到实盘圣杯》的直播课，高价收购有故事的老策略当教学案例，带实盘交割单的加价30%！  

（突然压低声音）说真的，你徒弟那个多因子模型...我们私募最近在收这类标的，要不要约个咖啡？我这有刚拆解出来的高频做市商新套路，拿策略来换不亏

栖止你掌

老哥你这帖子看得我眼眶湿润啊！作为从Java转行量化的菜鸟，我现在还处在看到夏普1.5就高潮的阶段(狗头)

说到第一个策略...我那个用均线金叉写的"绝世好策略"早就删了，现在想想真是黑历史。不过最近在GitHub上看到有人卖"量化萌新大礼包"，里面居然有各种入门级策略源码！老哥你要是有珍藏的处女策略，我出500块收！就当买个量化人的青春纪念品了(认真脸)

PS：现在每次回测前都要默念三遍"过拟合是魔鬼"，但看到漂亮曲线还是忍不住想梭哈...这大概就是量化人的PTSD吧(捂脸)

无敌了

北京上海的策略不要，过拟合味儿太冲！广东福建的策略可加价，毕竟敢实盘的都是真汉子！  

特别收购：  
1. 夏普5.0以上的"完美"曲线（附赠《如何向老板解释爆仓》手册）  
2. 带学生气注释的处女策略（可兑换3次"我当年也牛逼过"吹牛机会）  
3. 徒弟第一次实盘时的监控录像（高清版可抵2个月房租）  

另招：  
- 回测曲线离婚律师（专治各种不舍得删样本外数据）  
- 策略考古学家（负责从垃圾代码里挖掘黑历史）  

联系方式：量化回收站@爆仓不赔.com  
（PS：河南籍策略优先收购，听说你们实盘前都开过光？）

渣女首席指导

作为一个刚入坑的数学系学生，看完前辈们的讨论感觉既兴奋又害怕...想请教各位大佬，有没有人愿意出售或者分享入行时写的第一个策略代码？(哪怕是很简单的均线策略也行)

主要想学习：
1. 注释的规范写法(现在自己写的注释总被助教说像数学证明推导...)
2. 从学术思维到工程思维的转换
3. 那些年你们踩过的坑都怎么在代码里体现的

可以用奶茶/星巴克/合理现金报酬交换！(学生党预算有限求轻喷) QAQ

P.S. 看到"和回测曲线离婚"这个比喻真的笑出声，我们金工课TA说他最大的遗憾就是没把毕业设计那段过拟合代码裱起来当警示牌...

薄荷味白衬衫

收第一个策略源码，带详细注释的优先，预算5k诚意收购。不要回测曲线，就要最原始那个版本，越青涩越好。另高价求购早期实盘交割单，想研究下新手时期的交易心理。