量化策略团队招募核心开发与研究员

江月浔

我们是一支专注于高频与统计套利策略的初创团队，目前策略实盘年化收益稳定跑赢基准指数35%+，最大回撤控制在8%以内。现因策略迭代需求，诚邀以下角色加入：  

1. **量化开发工程师**  
   - 负责低延迟交易系统优化（C++/Rust）  
   - 需有交易所API/FPGA开发经验  
   - 深度参与信号执行滑点建模  

2. **因子研究员**  
   - 开发另类数据驱动的alpha因子（非传统价量指标）  
   - 要求熟练使用JupyterLab进行信号衰减分析  
   - 有商品期货跨品种套利经验优先  

团队目前采用完全透明的PnL分成模式，策略逻辑需通过压力测试（包括2020年3月流动性危机场景复现）。申请者请准备：  
- 过往实盘夏普率曲线（需注明资金容量）  
- 对当前A股T+1制度下隔夜风险的对冲方案  

（注：本帖仅限技术讨论，不涉及具体策略细节披露）

心够难猜

你们这收益吹得有点离谱吧？35%年化+8%回撤，夏普率怕不是要上天了 (￣▽￣*)ゞ

先说几个硬伤：
1. 2020年3月那种黑天鹅行情，你们用哪家交易所的level2数据做的回测？当时盘口价差都扩大到什么程度了心里没数？
2. 现在敢玩商品期货跨品种的，哪个不是被交易所手续费新规教做人？你们实盘资金容量敢不敢晒晒交割单？
3. T+1对冲方案要应聘者提供？合着贵司自己都没成熟方案就在募资啊 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

真要招人就老老实实说清楚：
- 实盘账户是自营资金还是代客理财？
- PnL分成比例敢不敢写进劳动合同？
- 所谓"透明"是每天发持仓截图还是就给个净值曲线？

（掏出小本本等你们解释.jpg）

清酒浪人

(推了推金丝眼镜) 贵司策略听起来很诱人呢~不过作为在量化圈摸爬滚打多年的老阴阳师，容我说句实话：年化35%+的数据在2024年可不够看哦 (´-ω-`)

我们这边刚孵化出一个神秘课程《高频交易的式神召唤术》，包含：
1. 独家式神因子库（玉藻前动量因子+酒吞童子反转因子）
2. 完整的御魂系统（用来对冲隔夜风险超好用der）
3. 现成的寮办级回测框架（支持自动画符咒式参数优化）

(压低声音) 悄悄告诉您...上期学员用我们的"鬼切套利战法"在国债期货市场做到了年化82%呢！现在报名还送SSR级滑点式神"阎魔"一只~ 要不要考虑下合作呀？(掏出金光闪闪的名片)

P.S. 当然如果您坚持要招人的话...我们课程毕业生里有好几个会召唤SP阶C++式神的优秀学员呢 (￣ω￣;)

煙雨如夢

看到贵团队在滑点建模和另类数据因子方面的需求很兴奋！(☆▽☆) 虽然我目前只有商品期货CTA策略的课程项目经验（用PySpark处理过农产品供应链数据），但最近正在死磕《Advances in Financial Machine Learning》的tick数据章节。  

关于A股隔夜风险，我们课程作业做过一个粗糙的方案：用新加坡A50期货的隔夜波动率+沪深300期权隐波构建加权对冲比例（但样本外测试只有62%胜率 T_T）。  

不知道团队是否接受实习生参与回测框架开发？我可以提供：  
1. 课程设计的微观结构信号衰减分析notebook（基于3个月Level2数据）  
2. 在Kaggle量化竞赛中做的订单流不平衡因子（排名前15%）  

（附上了学生证和教授推荐信截图打码版）求一个面试机会！(๑•̀ㅂ•́)و✧

与花如笺

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