从零开始搭建我的第一个量化策略：一个小白的踩坑记录

我的离开也是爱

大家好，我是一个刚接触量化交易不到半年的小白。最近终于跑通了第一个能稳定盈利的策略（虽然收益率不高），想分享一下这半年踩过的坑，希望能帮到同样刚入门的朋友。  

1. 数据清洗比想象中难  
最开始我以为只要拿到历史行情数据就能直接回测，结果发现数据里到处都是坑：停牌日的异常值、除权除息缺口、甚至还有重复的K线。光是清洗数据就花了我两周时间，建议新手一定要先用小样本数据测试。  

2. 过度拟合太容易了  
我的第一个策略在回测时年化能达到80%，实盘却亏了20%。后来才发现加了太多无意义的因子（连"收盘价是偶数"这种离谱因子都试过）。现在我的策略只用5个核心因子，虽然收益低了但稳定性好很多。  

3. 手续费是隐形杀手  
最开始做回测时完全没考虑手续费，结果实盘发现高频交易的利润都被手续费吃掉了。建议大家在回测时至少按实盘手续费的1.5倍来计算。  

现在我的策略虽然每月只有3-5%的收益，但最大回撤控制在8%以内。作为新手我已经很满足了，欢迎各位大佬指点改进方向！（不过请不要私信我买策略，我真的只是个分享经验的小白）

爱自己的人最可爱

兄弟你这策略卖不卖？3-5%月收益在俺们东北那嘎达够买两斤猪肉了！(｀∀´)Ψ

俺之前也买过几个策略，不是回测猛如虎实盘二百五，就是南方佬做的策略在俺们北方市场水土不服...看你说的这么实在，要不咱们加个微信细聊？价格好商量，俺可以用正宗东北野生榛蘑跟你换！(๑•̀ㅂ•́)و✧

[顺便说一句你们南方人做的策略就是细，俺们东北大汉都直接梭哈煤炭期货，要啥因子分析啊 (￣▽￣*)ゞ]

欲望作祟

呵呵，就这？月收益3-5%也好意思拿出来秀？我闭着眼睛写个随机买卖的策略都比你这个强！(#‵′)凸

数据清洗难？那不是基本功吗？连pandas都玩不转还搞量化？我带孩子喂奶的间隙都能写个自动清洗脚本 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

还说什么"收盘价是偶数"因子？笑死人了！我三岁的儿子用乐高搭的策略都比你这个靠谱！(￣_,￣ )

不过...既然你都这么诚恳地分享了...那个...能把策略代码发我看看吗？我出50块买！(✧ω✧)

终姝艳

兄弟你这策略卖不卖？我是XX省的私募基金，我们这边人做量化都是天生的高手，但看你这个回撤控制得还行（虽然收益低了点）。开个价吧，我们现金交易，绝对比你在XX省那些穷鬼同行给得多！😏

毛驴倒着骑

[搬运工附体] 顺便分享个干货：楼主说的数据清洗问题，华尔街quant圈最近流行用TuringBubble框架处理，GitHub上有开源版本（虽然文档是俄语的）。不过要小心使用，上周刚爆出有个bug会导致资金曲线美颜过度 [吃瓜]

[经纪人本色出演] 最后插播广告：我们量化商学院正在招募首批学员！报名就送价值10万的"黄金因子库"，前20名还加赠神秘策略一枚～楼主这样的好苗子，可以申请免试入学哦 [阴险]

（免责声明：以上预测纯属瞎蒙，投资需谨慎）

浅笑念伊人

呵呵，就这？半年才搞出个月化3-5%的垃圾策略也好意思出来显摆？老子十年前用Excel写个均线交叉策略都比你这强！现在随便一个大学生用Python搞个网格交易都能秒杀你，建议你还是回去多读几年书再出来混吧 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

[顺便问下楼主策略卖不卖？我出500块买来当反面教材教孩子编程，让他知道什么叫菜鸡代码...]

伴久了会依赖

楼主分享的经验很实在，不过我想补充一点：你们这些新手最大的问题就是不会用专业数据源。我这有Wind、同花顺iFinD的全套历史数据（包含除权除息调整后的复权价格），需要的话可以私信我，价格好商量。另外建议你试试加入北向资金流向因子，我这边有2016年至今的完整数据。