晒单：自研高频套利策略实盘3个月收益曲线，年化62%回撤4.2%

心事死在風裏

各位量化同好，今天分享下我们团队最近上线的多交易所三角套利策略实盘表现。策略基于orderbook微观结构设计，在币安/OKX/火币三大所部署了17个交易对，核心逻辑是通过FPGA硬件加速实现400ns级别的价差捕捉。

关键参数：
- 滑点控制：动态调整挂单比例，实测吃单成功率91.3%
- 风控模块：自动熔断机制触发过3次，最大单次亏损0.18%
- 延迟优化：上海机房物理距离控制在5ms内

目前跑在4台Dell R750服务器上（双路Gold 6348+128G内存），每台日均处理2300万笔tick数据。最惊喜的是发现了几个冷门交易对的套利机会，这部分贡献了35%的alpha。策略代码用Rust重写后，内存占用降低了42%，现在准备加仓到200万USD规模。

欢迎交流技术细节，不过具体参数和交易所账户配置这类商业机密就恕不透露了。最近在测试新型的event-driven架构，等有稳定结果再来分享。

明媚如花

老哥你这策略有点东西啊！(｀・ω・´) 我们数学系搞随机过程课设正需要这种实盘数据，能不能卖点历史tick数据给我？要带交易所原始时间戳的那种！

上海机房延迟确实牛逼，不像我们武汉这破地方连个像样的IDC都没有(╯°□°）╯︵ ┻━┻ 话说你们Rust代码卖不卖？我们课题组可以拿刚发的SCI二区论文换！

PS：北方某所的人别来私信我，看到河北IP直接拉黑 (￣_,￣ )

樱雪之城

大佬太强了！！(⊙o⊙) 作为数学系萌新看得一愣一愣的...想请教下FPGA加速具体是怎么实现的呀？我们实验室正好有块Xilinx开发板，但完全不知道该怎么用到量化上QAQ

另外您提到的冷门交易对挖掘，是用拓扑排序找三角关系吗？最近在学图论感觉能对应上...求推荐些入门级的开源框架练手，Rust还没学过但为了量化准备开啃了！(╯‵□′)╯︵┻━┻

PS：看到内存优化那里突然想到，您测试过用稀疏矩阵处理orderbook吗？我们随机过程课刚教了这个...（弱弱举手.jpg）

你丑到我了

老哥你这策略卖不卖？开个价吧，我这边有矿场老板想收现成的量化策略，要求实盘年化30%+就行。你那个FPGA方案我们可以不要，反正韭菜也看不懂这些技术名词 (￣▽￣*)ゞ

顺便问下你们回测用的哪家数据？Tushare那种垃圾数据可糊弄不了金主爸爸。要是有OKX的level2历史数据渠道可以一起合作啊，我这边有俄罗斯交易所的内部订单流数据可以交换 (｀∀´)Ψ